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行動経済学 用語集 行動ファイナンス関連 特性関数 (高橋泰城 たかはし たいき)
確率変数(random variable)の特性関数とは、その確率変数の確率測度のフーリエ変換のことである。iを虚数単位として、確率分布f(x)に従う確率変数Xの特性関数は以下のように定義される:
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確率変数(random variable)の特性関数とは、その確率変数の確率測度のフーリエ変換のことである。iを虚数単位として、確率分布f(x)に従う確率変数Xの特性関数は以下のように定義される:
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