書記の読書記録#429『実証分析のための計量経済学』

山本 勲『実証分析のための計量経済学』のレビュー

実証分析のための計量経済学

レビュー

本書のテーマは明快で，「最小二乗法を用いるのが不適切なデータ（BLUEを満たさない）で，どのような手法を用いるか」について，数式を最小限に説明している。計量経済学で詰まっている人が，これを読んで解決することもあると思う。

もくじ

第Ⅰ部　 計量経済学の基本事項と
　　　　 推定結果の実践的な理解

第１章 　計量経済学とは何か
第２章 　計量経済分析のエッセンス1
第３章 　計量経済分析のエッセンス2
第４章 　計量経済学を用いた実証分析の具体例

第Ⅱ部　 最小二乗法から最尤法・非線形モデルへの発展

第５章 　最小二乗法の仕組みと適用条件
第６章 　加重最小二乗法と一般化最小二乗法
第７章 　プロビットモデルと最尤法
第８章 　順序ロジットモデルと多項ロジットモデル
第９章 　トービットモデルとヘーキットモデル
第10章　 非線形モデルの実証分析の具体例

第Ⅲ部　 因果関係の特定とミクロ計量経済分析の応用

第11章 　操作変数を用いた因果関係の特定
第12章 　パネル分析と固定効果モデル
第13章 　効果・影響の測定
第14章 　サバイバル分析
第15章 　パネルデータを活用した実証分析の具体例

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