書記の読書記録#809『経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門』

森平 爽一郎『経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門』のレビュー

経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門 (統計ライブラリー)

レビュー

カルマンフィルターを用いたモデルを少しずつ構成していく教科書で，後半では経済や金融の様々な実例への適用が紹介される（コード例がないのが残念だが）。

もくじ

第１部　カルマンフィルターの理論（カルマンフィルターとは、何ができるのか？；状態空間モデルとカルマンフィルターの概観；逐次推定の考え方；カルマンフィルター公式の意味と数値実験　ほか）
第２部　カルマンフィルターの応用（応用上の問題点と解決法；経済分析への応用；ファクター・モデル；債券と金利期間構造分析　ほか）

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