書記の読書記録#718『実証のための計量時系列分析』

ウォルター・エンダース（訳：新谷 元嗣，藪 友良）『実証のための計量時系列分析』のレビュー

実証のための計量時系列分析

レビュー

全体的には沖本本をそのまま増量したような内容で，演習問題の解答が出版社から提供されており使いやすい。今のところ，GARCHモデルの説明は本書が一番使いやすい。

もくじ

第１章　差分方程式
第２章　定常時系列モデル
第３章　ボラティリティ
第４章　トレンド
第５章　多変量時系列モデル
第６章　共和分と誤差修正モデル
第７章　非線形モデルと構造変化

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