書記の読書記録#716『Rで学ぶVAR実証分析: 時系列分析の基礎から予測まで』

村尾 博『Rで学ぶVAR実証分析: 時系列分析の基礎から予測まで』のレビュー

Rで学ぶVAR実証分析: 時系列分析の基礎から予測まで

レビュー

ARMA過程は3章で軽く流して，あとはVAR分析に必要な要素を一つ一つ説明する。複数の変数を必要とするモデルを扱いたい人は，沖本『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』を一通り読んで，その次に読むと良いかもしれない。

もくじ

まえがき
第1章　Rについて
第2章　VAR分析の紹介
第3章　時系列分析の基礎
第4章　VAR分析の基礎
第5章　ラグ次数の選択問題
第6章　単位根検定
第7章　共和分検定
第8章　撹乱項に関する仮説検定
第9章　推定と識別問題
第10章　係数パラメータの制約に関する仮説検定
第11章　インパルス応答分析
第12章　推定後のモデル変換
第13章　インパルス応答分析の区間推定
第14章　予測誤差の分散分解
第15章　グランジャー因果性検定
第16章　その他のVAR分析
あとがき 本書を終えるにあたり
索引
参考文献
分布表

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