効率的フロンティアの解析解
ここ数日、効率的フロンティアと接点ポートフォリオの解析解について考えていましたので、忘備的に投稿しておきます。
効率的フロンティアを求める問題
$${n}$$ 個の金融資産のリターン・リスクをそれぞれ $${\mu_i, \sigma_i (i=1,2,\cdots,n)}$$ と表す。また、資産 $${i,j}$$ の共分散を $${\sigma_{ij}}$$ と表す。このとき、効率的フロンティアを表す$${\mu, \sigma}$$ の関係式を求めよ。
ノーテー