Q3の初日は負けにくいというアノマリー
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Q3の初日は負けにくいというアノマリー

しんせいたろう

米株式市場において、第三四半期初日のリターンは75%くらいの確率で上がる、と聞きましてSPYで試してみました。(1993年以降)

結果ですが、確かに7月の第一営業日の成績はいいですね。

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なんでかな?期初はポジション持つために買う機関投資家とかがおおいのかな?でも第二四半期の第一営業日はかなり成績悪いんですよね。むー。わからん。夏だからかな?

たいしたコードじゃないけど、colabで公開してますのでお好きにお使いください。




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しんせいたろう
女子です $VIX 大好き trader. 月刊フィントーク 主宰.https://fintalk.connpass.com/