Pythonを用いて株価予測を行ってみよう！その3(RSI分析のみで利益を上げることはできるのか？)

お久しぶりです。最近あまり記事を書くことができていませんでした。五月病ですかね、何事にもやる気がおこらず自堕落な生活を送ってしまいました。

今回は機械学習からいったん離れて、テクニカル分析のひとつである「RSI(Relative Strength Index)」という指標を用いて株価の売買を実際にシミュレーションを行っていきたいと思います。

まずRSIとは何か？

その株がある一定期間において買われすぎか、または売られすぎかを教えてくれる指標値です。計算式は以下の通りです。

　　　　　　　　(N日間での株価上昇幅の合計)
----------------------------------------------------------------------　✖　100
 (N日間での株価上昇幅の合計)＋(N日間での株価下降幅の合計)

日数の期間は14日であったり28日であったり様々ですが、私は14日で計算しました。期間が短いほどRSIは0や100に近づきやすくなります。

一般的にRSIが30以下になると「売られすぎ」トレンドを表していて「買い時」とされています。逆にRSIが70以上になると「買われすぎ」トレンドを表していて「売り時」とされています。

この図はとある銘柄の1年間の株価(赤グラフ)とRSI(青グラフ)を表しています。RSIは前14日間の株価を反映して計算しています。なんとなく株価が上昇しているときはRSIも上昇して株価が下降しているときはRSIも下降していそうです。

RSIのメリットとデメリットは以下の通りです。

～メリット～
・ボックス相場(大きなトレンドのない相場)において効果を発揮します。RSI分析の基本的な考え方は逆張りなので、それを仮定した場合に買い時、売り時が判断しやすいです。

～デメリット～
・上昇または下降のトレンドが形成された場合、裏目に出ることが多いです。

つまりRSIだけを盲信して株価取引を行うのはハイリスクです。しかし今回は練習もかねてRSIのみを用いて株価取引シミュレーションを行っていきます。

今回は初期金額1000万円、初期株1000株、RSIが70以上の時に500株売り、30以下の時に500株購入して、1年間でどのくらい利益を上げられるかシミュレーションを行いました。銘柄はなんとなく「不二家」を選択しました。

この図は2019年の1年間の株価(赤グラフ)とRSI(青グラフ)です。このRSI遷移に従って株を購入したらどうなったのでしょうか。

青グラフが資産ですが・・・。残念ながら1年間で損をしてしまいました。株の下降と同時に資産が減っていますね。株の下降トレンドを察知して売却ができていません。別の年度でもシミュレーションしてみましょう。

先ほどもお見せしましたが、2017年度の株価とRSIです。全体的に上昇トレンドとなっていますが、果たして資産を増やすことはできるのでしょうか。

青グラフの資産を見ると約3％資産を増やすことに成功しています。しかし株価上昇幅が1年間で約20％に対して、資産は約3％しか増やすことができていないのは果たして良い結果と言えるのでしょうか。

結論としてはRSIだけで株価売買を行ってもいい結果は得られませんでした。あくまで指標の1つとしてみる程度が良い気がします。上昇トレンド、下降トレンドを察知して株の売買を行うことができればより良い結果が得られそうです。次回は平均移動線とゴールデンクロス、デッドクロスについてご紹介できれば。

それでは、また。