【ガチ検証】移動平均線のGC/DC判定のみで利益を得られるのか？

2023年3月11日 22:54

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私は27歳のただのサラリーマンで・す・が、、

日経先物という変態インチキ指数に毎日泣かされています_:(´ཀ`」 ∠):

結婚してお小遣い制(3万/月)になってしまったこともあり、入金せず（むしろ出金してる）30-40万円の資金でやってます。
（先週、追証きちゃったヨオオオ）

100万円の資金でいつかやってみたいので、
よかったら1tick分のご支援お願いします🥺
(ただのサラリーマンではなく、ただの乞食)

内容は至って真面目なので是非！
一応院卒なので論文形式に寄せて書いてみた🫡

イントロダクション

移動平均線とは、株価や為替レートなどの時系列データのトレンドを可視化するための代表的なテクニカル指標の一つです。移動平均線は、一定期間のデータを平均化し、その平均値をグラフ化することで、長期的なトレンドを把握することができます。

移動平均線は、異なる期間の移動平均線を比較することで、トレンドの変化を検出することもできます。たとえば、短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下回ると、トレンドが下降トレンドに転換する可能性があります。逆に、短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を上回ると、上昇トレンドに転換する可能性があります。

移動平均線は、トレンドの強さや反転の可能性を把握するために広く使われています。しかし、単一の移動平均線だけでなく、複数の異なる期間の移動平均線を組み合わせた「MAクロスオーバー」と呼ばれる手法もあり、さまざまな市場で活用されています。

本稿では、異なる期間の移動平均線を組み合わせたMAクロスオーバーについて、期間の組み合わせとその勝率に焦点を当て、検証しました。

MAクロスオーバーとは？

MAクロスオーバーとは、異なる期間の移動平均線がクロスオーバーすることによって、トレンドの変化を検出するテクニカル分析の手法の一つです。一般的には、短期間の移動平均線と長期間の移動平均線を使って、クロスオーバーを検出します。

たとえば、5日移動平均線と20日移動平均線のクロスオーバーを使ったMAクロスオーバーの場合、短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を上回った場合には、買いのシグナルと解釈されます。逆に、短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下回った場合には、売りのシグナルと解釈されます。

MAクロスオーバーは、単純なテクニカル指標の一つであり、市場のトレンド変化を比較的簡単に捉えることができます。また、トレンドの変化を検出するためのフィルターとしても使われます。

検証方法

時間足について

検証に用いる時間足は、トレードスタイルやトレード戦略によって異なります。一般的には、以下のような時間足が使われることが多いです。

スキャルピングやデイトレードなど、短期的なトレード戦略の場合：5分足、15分足、30分足

スイングトレードやロングポジションを保有するトレーダーの場合：4時間足、日足

ただし、移動平均線を使ったMAクロスオーバーのようなトレード戦略の場合、短期の時間足よりも長期の時間足を使うことが一般的です。長期の時間足を使うことで、ノイズを除去し、よりトレンドの本質を捉えることができます。

例えば、日足チャートを使って、20日移動平均線と50日移動平均線のクロスオーバーを検証する場合、より信頼性の高いシグナルが得られる可能性があります。ただし、トレードスタイルやトレード戦略によっては、より短期の時間足を使った方が適切な場合もあります。そのため、具体的なトレードスタイルやトレード戦略に応じて、適切な時間足を選択することが重要です。

本稿ではまず、30分足に焦点を当てて検証を行います。別投稿で、5分足、15分足、4時間足、日足についても検証を行う予定です。

期間について

移動平均線でよく使用される期間には、以下のようなものがあります。

短期間の移動平均線：5、10、20
中期間の移動平均線：50、100
長期間の移動平均線：200

短期間の移動平均線は、価格の変化をより敏感に反映するため、価格の変動が大きいときに使われます。一方、長期間の移動平均線は、価格の変化をより滑らかに反映するため、価格の変動が小さいときや、トレンドが明確なときに使われます。中期間の移動平均線は、短期間と長期間の中間的な期間を使うため、トレンドの変化を検出するのに役立ちます。

よって、本稿では上記6つの期間について、全パターン(15パターン)検証します。
例：SMA(5)とSMA(10)
　　SMA(20)とSMA(200)
　　など

検証で使用したストラテジーの仕様

使用する期間
5、10、20、50、100、200について、
総当たりの全パターン(15パターン)
トレードの方針
・ゴールデンクロス（例：5本移動平均線が20本移動平均線を上回った場合）が確定した次の足の始値で買いエントリー
・デッドクロス（例：5本移動平均線が20本移動平均線を下回った場合）が確定した次の足の始値で売りエントリー
・決済について：ゴールデンクロスが発生した時に売りポジションを持っていた場合、そのタイミングで決済。またデッドクロスが発生した時に買いポジションを持っていた場合、そのタイミングで決済。
トレードの時間枠
本稿では、“30分足” を使用する。
バックテスト期間
本稿では、直近1年、直近5年、直近10年の期間を使用する。
トレードに用いる商品（※1）
日経225CFD（TradingView : JP225USD、USD建て）
ポジションサイズ
・1 発注100枚とし、常にドテンする形で検証する。
※ミニ先物の5円幅が1枚あたり500円だとすると、
CFDの5円幅は1枚あたり5円なので100枚としている。
・ピラミッティングは1 注文とする。
初期資金
1,000,000 USD
※頭の中で100万円と仮定して読んで戴きたい
バックテストツール
Tradingview
手数料
考慮しないものとする。
※1 について補足とトレード例
日経先物（NK225M1!）ではなく、CFD（JP225USD)で検証する理由
→ TradingViewの先物チャートはMSQ（3,6,9,12月）を境に次の限月に切り替わる時、価格調整が行われ、検証には不向きだと判断したため（以下画像）

トレード例：28150でロングエントリーし、27982.5で損切りしている。
100枚発注することでミニ先物1枚に匹敵するように設定している。

結果

まずバックテストで得られる以下の項目について説明します。

純利益
全体として得られた利益または損失
終了したトレードの合計
勝ちと負けを含む終了したトレードの合計数
勝率
勝ちトレードの割合
勝ちトレードの数を終了したトレードの合計数で割ったもの
プロフィットファクター(PF)
ストラテジーによる損失金額１単位に対して得られた利益金額
純利益を純損失で割ったもの
PFが1以上である場合、平均トレードの純利益が純損失よりも大きいことを意味します。
最大ドローダウン(MDD)
最大損失ドローダウン
ストラテジーの最高利益と比較して、被る可能性がある最大の損失
リスクとリターンのバランスを評価する上で重要な指標
平均トレード
1回あたりのトレードで得られた利益(損失)
トレードの平均バー数
終了した全てのトレードで、トレード中に経過したバーの平均本数