【トレーディングビュー】移動平均線のクロスで売買するシンプルなストラテジー その③
こんにちは、rakkosanです。
こちらの記事の続きです。
今回は長期トレンドに沿ったエントリーをするため、
条件を一つ加えます。
・超長期MAを1本追加
・超長期MA＜価格 でエントリーを買いに限定
・価格＜超長期MA でエントリーを売りに限定
テスト①の条件に加えて、上記の条件を超長期の期間200 , 100 , 60で試してみます。
テスト①の条件
・ドル円 1時間足
・テスト期間 2023年1月1日〜11月24日
・MA1 SMA 期間10
・MA2 SMA 期間20
・ロット 10000通貨
・損切 20Pips
テスト⑤ 200SMAを追加してみた
定番の200SMAを追加してみました。
【総合】
総利益 228 950.00円
総損失 205 420.00円
回数 143回
勝率 23.78％
平均勝ちトレード 6 733.82円
平均負けトレード 1 884.59円
ペイオフレシオ 3.573
テスト①の結果
【総合】
総利益 487 300.00円
総損失 404 360.00円
回数 293回
勝率 23.89％
平均勝ちトレード 6 961.43円
平均負けトレード 1 813.27円
ペイオフレシオ 3.839
・勝率 23.89％ → 23.78％（0.11% Down）
・リスクリワード比率 3.839 → 3.573（0.266 Down）
・期待値 283.07円 → 164.55円（118.52円 Down)
成績が下がってしまいました。
200SMAとうまく噛み合っていないのでしょうか。
期間を半分の100にして試してみます。
テスト⑥ 100SMAを追加してみた
【総合】
総利益 308 360.00円
総損失 210 620.00円
回数 152回
勝率 26.97％
平均勝ちトレード 7 520.98円
平均負けトレード 1 897.48円
ペイオフレシオ 3.964
テスト①の結果
【総合】
総利益 487 300.00円
総損失 404 360.00円
回数 293回
勝率 23.89％
平均勝ちトレード 6 961.43円
平均負けトレード 1 813.27円
ペイオフレシオ 3.839
・勝率 23.89％ → 26.97％（3.08% UP）
・リスクリワード比率 3.839 → 3.964（0.125 UP）
・期待値 283.07円 → 643.03円（359.96円 UP)
全体的に成績が上がりました。
目先の上げ下げを取るなら100SMAくらいが良いのかもしれません。
トレード回数は少なくなりましたが、勝率は思ったより伸びませんでした。
最後に60SMAで試してみます。
テスト⑦ 60SMAを追加してみた
【総合】
総利益 276 890.00円
総損失 218 860.00円
回数 155回
勝率 25.16％
平均勝ちトレード 7 099.74円
平均負けトレード 1 886.72円
ペイオフレシオ 3.763
テスト①の結果
【総合】
総利益 487 300.00円
総損失 404 360.00円
回数 293回
勝率 23.89％
平均勝ちトレード 6 961.43円
平均負けトレード 1 813.27円
ペイオフレシオ 3.839
・勝率 23.89％ → 25.16％（1.27% UP）
・リスクリワード比率 3.839 → 3.763（0.076 Down）
・期待値 283.07円 → 374.39円（91.32円 UP)
少しだけ成績が上がりました。
結果
200SMAは成績が下がりましたが、100SMA・60SMAは上がりました。
勝率自体はあまり上がりませんでした。
どのテストにも言えますが、同じような時期に損益のグラフが右肩下がりになっています。
負けを繰り返すということは、多分上がったり下がったりのレンジだったのかもしれません。
トレンドフォローでトレードして勝てる時期だけエントリーするような、
条件を見つけることが課題です。
最後に20年分のテストをしてみた
トレーディングビューのプレミアムプランは最長で20年位のバックテストができます。
せっかくなので一番成績が良かったテスト⑥の条件でやってみます。
【総合】
総利益 4 979 980.00円
総損失 3 989 530.00円
回数 3 314回
勝率 30.69％
平均勝ちトレード 4 896.74円
平均負けトレード 1 744.44円
ペイオフレシオ 2.807
2002年5月7日からテストできましたので約21年分のバックテストです。
期待値は298.87円となりました。
20年続けても期待値がプラスになりました。
移動平均線、侮れません。
さすが一番有名なインジケーターです。
単純なルールでも期待値がプラスのトレードを繰り返したら
きれいな右肩上がりの損益グラフになりました。
希望が見えるテスト結果になりました。
今回使用したストラテジーのリンクです。
良かったらご自身でも色々試してみてください。
今後もシンプルなストラテジーを作成してテストをしていきたいと思います。
ここまで読んでいただきましてありがとうございました。
良ければ次回も御覧ください！
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