仮想通貨アービトラージ概論
記事を読んでいただきありがとうございます。
この記事について
この記事では、自分の勉強を兼ねて、仮想通貨(暗号通貨)でアービトラージ(裁定取引)をする方法やそれにあたっての前提となるポイントをメモし、まとめています。
最終的には、初学の状態からPythonで自動取引・アービトラージを行うプログラムを開発し、それをWEBアプリとして提供することを目指します。
本記事はこれから学び執筆していく各記事のポータル的・総合まとめガイド的な役割を担っていくイメージです。
本記事については随時編集していきます。
・更新履歴
22.02.07 項目名更新
22.02.06 初稿
そもそも仮想通貨のアービトラージでなぜ稼げるのか
なぜ、仮想通貨でのアービトラージで儲けることができるのでしょうか。そもそもアービトラージとは？という点もカバーしつつ、仮想通貨におけるアービトラージで儲かる点についてまとめます。
その理由は、下記2点があります。
取引所間で差額が生じるから
仮想通貨ごとに差額が生じるから
この項目では、これらのポイントについてまとめます。
1. 取引所間で差額が生じるから
アービトラージの基本中の基本である「同じ仮想通貨であるにもかかわらず取引所が異なると価格も微妙に異なる」という点を利用した差額での儲けを狙うことで、稼ぐことができます。
仮想通貨の価格は、各取引所において買う人・売る人のニーズによって決まっており、逆に誰かの指示によって値段が決まっているわけではないため、このような現象が起きます。
たとえば同じ商品でも、その時々でメルカリとヤフオクでは微妙に異なる値段で落札されたりしますよね。これは、それぞれのフリマアプリ内で取引する人たち同士でそれぞれの商品の値段が決定しているからで、本質的には仮想通貨の取引所同士の価格差が生じる原理も同様です。（厳密には取引形態や手数料などの影響で異なる部分もありますが……）
2. 仮想通貨ごとに差額が生じるから
これは単に、単純に1で言及している「ある仮想通貨の、A取引所とB取引所における価格差」が、仮想通貨の数だけ起こっているというだけのことです。
ただしこれが面白く、仮想通貨はご存知の通りボラティリティ（価格の上下変動幅）がとても大きく、また種類も多数あるために、アービトラージにて取引所間の価格差を拾いにいくチャンスがとても多いのではないかと予想します。
仮想通貨でアービトラージする時の問題点
チャンスだらけに見える仮想通貨アービトラージですが、問題点やデメリットもあります。それは主に下記にあげられるものです。
情報が少ない
取引所間での「送金」に手数料がかかる
APIによっては取引にラグがあったり失敗がある可能性がある
1. 情報が少ない
これは単純に、ブックメーカーによるアービトラージや、FXアービトラージと比較して歴史も浅く挑戦する人もまだ少ないために、特に国内に情報があまりないということです。これから仮想通貨のアービトラージを成功させるには、Pythonの知識があることに加えて、国内外の取引所に関する知識、APIの仕様、コインの知識など幅広く深い知識が求められます。
2. 取引所間での「送金」に手数料がかかる
国内の多くの仮想通貨取引所では、まず日本円JPYを入金することでその取引所内でビットコインをはじめとしたコインを買うことができます。この日本円自体の送金には所定の手数料がかかることが多く、少額高頻度の取引をこなうアービトラージでは、この送金手数料が馬鹿にならない……どころか致命的です。
これを回避するための方法として、二つの方策が考えられます。
送金しない
日本円を経由しない
送金タイミングを最小限にする
いずれも完璧な解決策ではないですが、今のところは2もしくは3によって、元手が少なくても着々と稼いでいく方法を考えたいと思います。
3. APIによっては取引にラグがあったり失敗する
これは完全に取引所に依存するので、こちらで根本的に解決することができないものです。となると、このラグやエラーによる失敗が生じることを前提に、そこにどう対処するかという次善の策が重要になります。
ここについては別の記事でできることを丁寧に検証していきたいと思います。
おわりに
本記事のコンテンツとしては、現状はここで終了です。
この記事に関しては今後も随時アップデートしていきますので、ぜひ「スキ」やブックマークにて応援していただけましたら幸いです。
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私ぷろぐら二等兵は、世の中のいろいろなことをプログラマティックに自動化することを趣味としています。仮想通貨アービトラージについての記事も日々発信していきますので、良ければフォローやスキ！をお願いします。
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