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じっくり取り組んだチャネルブレイクアウト戦略 - system'cRe5520' その後 -

ottimista

設定例を紹介してから半年が経ちましたので、バックテストチャートを更新してみました。テスト期間は日足は2018年10月から2020年3月までですが、さかのぼって取れる足数の制限から、1時間足では2019年1月の開始です。開始時の資産額は$1000で、発注サイズは資産比100%での複利としています。

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--> バックテストのスクリプトはこちら。

1時間足 / XBTUSD / 始値終値(OC)

現値が過去60時間の実体足の上限を抜いたら買い参入し、同じく18時間の下限を下回ったら退出します。売り参入も同様です。

RESOLUTION = '1h'

FIRST_PERIOD_STICKS = 60
SECOND_PERIOD_STICKS = 18

MARKET_ID = 'XBTUSD'
OFFSET = 0.5

OC_MODE = True

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日足 / XBTUSD / 高値安値(HL)

現値が前々日までの高値安値を抜いたら参入し、前日の高値安値から外れて逆行したらポジションを手じまいます。

RESOLUTION = '1d'

FIRST_PERIOD_STICKS = 2
SECOND_PERIOD_STICKS = 1

MARKET_ID = 'XBTUSD'
OFFSET = 0.5

OC_MODE = False

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日足 / ETHUSD / 高値安値(HL)

XBTUSDとは呼び値単位が異なるので、定数OFFSETに気をつけてください。

RESOLUTION = '1d'

FIRST_PERIOD_STICKS = 12
SECOND_PERIOD_STICKS = 5

MARKET_ID = 'ETHUSD'
OFFSET = 0.05

OC_MODE = False

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トレンドフォロー戦略を継続するにあたり、お勧めのnoteをふたつ紹介させていただきます。

UKIさんのこの記事では、トレンドフォロー戦略の構築で重要なのは期間の調整による優位性の発見ではなく、統計的特性の異なる複数の対象アセットとその時間軸の選択であると説いています。

baneさんは、ある時期に優位性があった戦略もそれが衆知となることで、対抗する手法の出現などにより優位性が破壊される可能性を指摘しています。


十分なサンプルをもとに統計的な手法でトレンドが得られやすい対象アセットをあぶり出すことも、市場参加者の変化を考慮して戦術を見直していくことも、生き物であるマーケットをフォローし続けるには大切だと思います。

ある期間のテスト結果が魅力的なあまりカーブフィッティングとならないように、意識をすることが必要です。

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Stay at home, and work from home.

RESOLUTION = '1d' FIRST_PERIOD_STICKS = 14 SECOND_PERIOD_STICKS = 3 MARKET_ID = 'ETHUSD' OC_MODE = True