#SPX 月次収益率統計モデル　その2

データの準備 TERM <- "1972::2024-02"merge(g20=diff(cli_g20)[TERM],usa=diff(cli_usa)[TERM],g7=diff(cli_g7)[TERM])-> wmerge(w,nfci=as.vector(diff(to.monthly(NFCI)[,4])[TERM]),spx=as.vector(monthlyReturn(GSPC)[TERM])) -> ww<-last(w,120)# r <- (lm(w

dplyr filter select reframe summarise

ソースコード quarterlyReturn(GSPC)["1950::2021"] %>% matrix(.,nrow=4) %>% t() -> mcbind(m,(quarterlyReturn(GSPC)["1951::2022"] %>% matrix(.,nrow=4) %>% t())) -> mcbind(m,(quarterlyReturn(GSPC)["1952::2023"] %>% matrix(.,nrow=4) %>% t())) %>% as.

大統領選挙年の2月3月収益率について

大統領選挙が行われる年の2月および3月の収益率をそれ以外の年と比較する。果たして大統領選挙年に当該月のパフォーマンスは悪いと言えるのか。 ソースコード monthlyReturn(GSPC)["::2023"] %>% matrix(.,nrow=12) %>% t() -> ww[seq(3,74,4),] %>% apply(.,2,mean)w[-1*seq(3,74,4),] %>% apply(.,2,mean)t.test(w[seq(3,74,4),2],

NFCI vs. SPX 月次収益率 with VIX &CLI png facet

VIXを利用して分類した場合 facet_wrap 使用 NFCI月間変化値とS&P500月次収益率の関係はすでに検証済みだが、これをVIX<20の場合とそれ以外に分けて分析する。 コード TERM <- "2007::2024-01"w <- data.frame(fci=(diff(to.monthly(NFCI)[,4]))[TERM],spx=(monthlyReturn(GSPC))[TERM])cbind(w,apply.monthly(VIX[,4],me

確定申告

事前準備 配当計算 google マイドライブにアクセスする。「xxxx年度作業中配当および外国税額計算」というシートを使用する。基本的に「配当額(USD)」をメンテすれば良いはずである。株の売買をした場合は銘柄及び株数を更新すること。また、税率は実際に控除された際の税率に関わらず固定で10%として計算する。シート1の更新が終了したら、データは「配当額合計ピボット」に自動的に反映され銘柄ごとの集計が行われる。確定申告にはこの銘柄ごと集計データを使用する。

scale palette スケールとパレット viridis ggplot2

組み合わせ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table 12.1: Discrete fill and color scalesFill scale 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color scale 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Descriptionscale_fill_discrete() scale_colour_discrete() 　　　　　　　　Co

#SPX 月次収益率統計モデル matplot predict

データの準備 TERM <- "1972::2024-02"merge(g20=diff(cli_g20)[TERM],usa=diff(cli_usa)[TERM],g7=diff(cli_g7)[TERM])-> wmerge(w,nfci=as.vector(diff(to.monthly(NFCI)[,4])[TERM]),spx=as.vector(monthlyReturn(GSPC)[TERM])) -> ww<-last(w,120)# r <- (lm(w

how to wire fund from firstrade swift

wire 申請用紙入手入手方法 申請用紙サンプル

2023/11/18 EPS update

ISMとCLI(composite leading indicator )の関連について - その2 NFCIを加えた場合

データの用意 TERM <- "2014-10::2023-10"merge(cli_g20[TERM],cli_usa[TERM],ism_mfg[TERM],ism_svc[TERM]) -> wcolnames(w) <- c("g20","usa","ismmfg","ismsvc")cbind(w,to.monthly(NFCI)[,4][TERM]) -> wcbind(w,diff(to.monthly(NFCI)[,4])[TERM]) -> wcolnam

Fear & Greed Index

構成要素 momentum net new 52week highs/lows breadth put/call ratio volatility difference stock and bond returns junk bond spread

3四半期にわたって7%以上の収益率があった場合の向こう3四半期収益率過去実績

データ quarterlyReturn(GSPC) -> wfor(i in seq(3,296,1)){if(w[i-2]>0.07 && w[i-1]>0.07 && w[i]>0.07 && w[i+1] < 0.07 ){print(w[(i-2):(i+3)])} } quarterly.returns1954-06-30 0.084261241954-09-30 0.106128111954-12-31