SPX 予測

概要

一株あたり利益予測データからS＆P500の妥当な水準を推定する。
EPSデータはS＆Pから入手する。

ソースコード

k2k <- "2010-01-01::2024-06-30"
lag_month <- 10

data.frame(
    apply.quarterly(SP5[,4][k2k],mean),
    eps_year_xts[k2k],
    apply.quarterly(PA[k2k],mean),
    apply.quarterly(CS[k2k],mean),
    apply.quarterly(UC[k2k],mean),
    apply.quarterly(diff(CLI,lag=lag_month)[k2k],mean),
    seq(1,length( apply.quarterly(SP5[,4][k2k],mean) ),1)) -> df
    colnames(df) <- c('spx','eps','pa','cs','uc','cli','seq')
summary(lm(spx ~ eps + pa+cs+uc+cli+seq,df))
predict(lm(spx ~ eps + pa+cs+uc+cli+seq,df),newdata=data.frame(eps=216,pa=24658,cs=354,uc=1506,cli=0.5,seq=60),interval='prediction',level=0.5)

データ

epsはeps_year_xtsから適当なデータを
それ以外のデータはこんな感じで任意のものを。この場合は7ヶ月後のデータを単純予測している。

> last(PA+diff(PA,7));last(CS+diff(CS,7));last(UC+diff(UC,7))
PI
2024-05-01 24658
SPCS10RSA
2024-04-01 354.8779
UNDCONTSA
2024-05-01 1506