デイトレ時間軸でのボラティリティと値幅のモニタリング
日足ベースではドル安・円高トレンド継続中
今週のドルストレート通貨は上昇トレンドの調整継続(ドル買戻し)で始まりユーロドルは1.10、ポンドルは1.30付近でどちらも反発上昇。ここから反転パターン→再度上昇し直近高値を目指すか、さらに調整か続くか。
ドル指数DXYで見ると、底値を探るような動きとなっている。
ドルストレートは8月最終週(ジャクソンホール)をピークにから日足ボラティリティ(標準偏差)低下。
1日の値幅(ATR)を見ると、ポンドドルが値幅拡大のトレンドとなっている。直近でポンドドルは75~80pipsの値幅(ユーロドルは約60pips)。
クロス円は7月からのダウントレンドを継続中。各通貨ペアとも8/5の直近安値へ突撃中。特にドル円は8/5の直近安値141.68をすでに下抜けており、最も弱い。
8月初旬から日足ボラティリティは低下していたが、9月に入りボラティリティ拡大中。クロス円の値幅は8月中旬と比べると落ち着きつつあるが依然として高水準。それぞれのATRはユーロ円170pips、ポンド円220pips、ドル円180pips。
ドルストレートとクロス円の値幅は、ユーロとポンドで2.8倍となっている。
トレード時間軸で見たボラティリティ
ドルストレートは木曜から金曜にかけての上昇(ドル売り)でボラティリティはこの週で最も拡大。1時間足レベルの下落トレンドを一気に崩壊させた。1時間の値幅(ATR)を見ると、ユーロドルで約10pips、ポンドドルで約13pipsとかなり落ち着いている。
このボラティリティでデイトレ時間軸で狙う値幅としては、ユーロドル約20pips、ポンドドル約30pipsを目安にトレードを設計したい。
クロス円では、下落トレンド→崩壊レンジ→再度下落の流れの1週間。大きく動いてボラティリティも上がったのは11日のCPI発表に絡んだ下落(ドル買い)。値幅はユーロ円とドル円でだいたい35pips、ポンド円で45pipsくらいとなっている。
このボラティリティ下でのクロス円デイトレードで狙う値幅は、ユーロ円・ドル円は50~80pips、ポンド円は60~100pipsを目途にトレードを設計したい。
ドルストとクロス円のATR格差はユーロ・ポンド共に約3.5倍。日足より格差が大きい。
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