BTCのヒゲキャッチのエントリーと決済価格最適化

#1 これまでの実績の振り返り

実装から3週間経ったのですが、とても残念なことに今のところの損益は-8%でした。

1H足で始値から過去14期間のATR分下がれば逆張りエントリー

1.  1H足で始値から過去14期間のATR分下がれば逆張りエントリー

2. エントリーから0.5ATRで指値損切り

3. 1.67ATR以上利益が出れば指値利確

4. 次の始値で成行決済

#2 問題点はエントリーの幅

もちろん利確ラインや損切りラインも気になるところなのですが、エントリーした場所が明らかに浅すぎる時が多い印象を受けました。

①取りたい大きく動いた時は損切りになっている
②浅く入るので、戻りも浅く手数料負けする価格しか抜けない
③十分すぎるくらいエントリー数は重ねられていた

したがってエントリー幅を広げることでエントリー回数は下がるが、しっかり値幅を取れるところで入る方針とする必要があります。

#3 エントリー幅の検証

過去6000期間で計算をしてみました。
エントリーと損切り幅を$25幅で検証しました。

エントリーと損切り幅ごとの損益

いびつな見た目ですが、エントリー幅$275、損切り幅は$125で一番損益が高く、1回あたりのエントリーを1BTCとした時に$3420の利益となりそうです。約10%の利益と小さいのですが、この間同じく1BTCを買って放置した場合の収益率を考えると-2%となり、レンジ相場においては悪くないのかもしれません。
歪みが多いだろうと推測のもと、ヒゲキャッチをBTCで実装しているのですが、もっとレンジ相場の多い銘柄でトレードする方が効率は良いのかもしれません。
一旦1つの解が出たのでこれで実装してみようと思います。

特徴として面白いのが、$200〜300のプラスのゾーンと$450〜650でプラスのゾーンに分かれており、もしかすると相場が加熱している時の値幅と閑散期の値幅を反映している可能性があります。
今後要検証です。

#4 大きな問題が見つかる

決済手数料です。利益が10%となってしまっていた理由かもしれません。上記のトレードでは約300回の試行がされます。成行決済がとても重くのしかかっていました。
成り行きが重いことはわかっていたので、指値での利確もできるようにしたのですが、これはちゃんと考えないと手数料負けは続く可能性が高そうです。
毎時間足でポジションを決済してから新たな注文を立てていたのですが、これは高くつく執行戦略となりそうです。
考え直す必要があるでしょう。

まとめ

利益の出やすい値幅を知ることができました。
一方で利益幅が小さく、原因は執行戦略の手数料の問題をクリアする必要がありそうです。
またトレンドよりもレンジ相場の方が向く戦略のため、その他の銘柄に適応してみても面白そうです。
次回は執行戦略について検証をしてみようと思います。
読んでいただきありがとうございました。