DEMA手法

2022年12月14日 18:41

DEMAという移動平均線を使う手法を紹介する。

EMA（指数平滑移動平均線）をダブルで平滑化したもので、Double EMAすなわちDEMAということになる。小次郎講師ならここで計算式について詳しく解説するのだろうが、私は省く。PINEコードに興味がある人向けにDEMAのコードを記しておく。これを見れば計算式がわかるだろう。

//DEMA 13
e1 = ema(close, 13)
e2 = ema(e1, 13)
dema13 = 2 * e1 - e2

//DEMA 55
e3 = ema(close, 55)
e4 = ema(e3, 55)
dema55 = 2 * e3 - e4

Patrick Mulloyが1994年にThe Technical Analysis of Stocks & Commoditiesという雑誌に寄稿した”Smoothing Data with Faster Moving Averages”と題する記事の中で公開した。

DEMAの特徴は、とにかく敏感だということにある。ゆえにシグナルが早い。時と場合によっては早すぎる。つまりダマシを連発することがあるということである。

なぜか日本ではDEMAを愛用するトレーダーを見かけない。海外では比較的人気の移動平均線だ。MACDなど移動平均線に基づくオシレーターなどをDEMAで算出しているケースもよく見受けられる。今回紹介する手法も海外のトレーダーの間でよく用いられているものである。

期間13と期間55のDEMAを用いる。加えて、期間100のSMAを表示する。
Trading Viewでこれらを実装したインジケーターを作った。以下から導入することができる。

オレンジの線が、DEMA 13
ブルーの線が、DEMA 55
2色に色変わりするラインは、SMA 100
当然ながら、上昇はグリーン、下降がレッドである。

SMA 100でトレンドの方向を見る。SMAの上は買い目線。下なら売り目線。
2本のDEMAでゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）を見る。
GCは買いシグナル、DCは売りシグナル。

そしてこれにフィボナッチリトレースメントを合わせて使う。
設定する数値は
0
0.382
(0.5)
0.618
1
1.272
1.618
(2.0)
2.618
（0.5）と（2.0）はなくてもよい。

買いでエントリーする場合は
上昇中の価格がDEMAまで押したら、フィボナッチを当てる。
0.618（または0.382）までのリトレースを確認する。
DEMAのGCでエントリー。
1.272、1.618、2、2.618など状況に応じて利確する。
損切りは、攻めたい人は押し目をつけた価格の少し下。
安全第一という人は、フィボナッチの0の位置。

売りでエントリーする場合は
下降中の価格がDEMAまで戻したら、フィボナッチを当てる。
0.618（または0.382）までのリトレースを確認する。
DEMAのDCでエントリー。
1.272、1.618、2、2.618など状況に応じて利確する。
損切りは、攻めたい人は戻った価格の少し上。
安全第一という人は、フィボナッチの0の位置。