LEGO System 01

LEGO Systemとは、練行チャートを使ったトレーディングシステムである。練行足は「レンガ」とも「ボックス」とも呼ばれるが、練行足がレゴのように積み重ねられていく様から、私は「LEGO」と呼んでいる。

練行チャートは、ある値幅価格が動いたときにだけ足を描き足す非時系列チャートだ。非時系列なので、指定した値幅に相当する値動きがなければ、10分でも30分でも1日でもチャートは止まったまま動かない。逆に、激しい値動きがあった場合は、ほんの一瞬で数個数十個の足（レゴ）が出現する。

海外では根強い人気で、Renkoしかトレードしないプロトレーダーも存在する。我が国発祥の練行足が日本で一般的でないのは、日本のトレーダーが置かれているトレード環境就中なかんずくテクニカル分析ツールが極めて貧弱であることによる。海外トレーダーの間で一般的なTradeStation、Ninja Trader、Think or Swim、Sierra Chart、cTrader、ProRealTime Chartなどでは、手軽に練行足を使うことができる。一方、日本には練行足を扱えるチャートプラットフォームはひとつもなかった。

MT4とTrading Viewによって日本に住むトレーダーもようやく練行足をみることができるようになった。MT4にしてもTrading Viewにしても海外製だ。練行足を使える日本製のチャートプラットフォームは現時点でなおまだ存在しない。

MT4で練行チャートを使うためには、別途有料のインジケーター（EA）を導入する必要がある。参考までに、私が使っているのは「Renko Live Charts v4.13」というEAだ。OANDAに口座を持っていればMT4で練行足が無料で使えると聞いたが、確認はしていない。

Trading Viewでは、PRO+とPremiumプランで使える。ただし、Trading Viewの練行足には致命的な問題点がある。これについては後に述べる。

IG証券がProRealTime Chartを提供している。ただしIG証券で取引できるのはFXとCFDのみ。海外ブローカだが、AxioryとIC MarketsにcTrader 口座がある。同じくFXとCFDのみ。

先物や個別株を練行チャートでトレードするには、致命的問題点があるTrading Viewを使うしかないのが悲しい現状だ。日本のトレード環境は海外に比べてまだまだ何年何十年も遅れている。

さて、noteではTrading Viewでの練行トレードについてシリーズで投稿する。将来的にMT4用のLEGO Systemを公開することがあるかもしれないが、今の段階では考えていない。

Trading View公式の説明は以下の如し。

練行足チャート — TradingView

Trading Viewの致命的問題点というのは、実は練行足に限定されるのではなく、チャートプラットフォームとしての致命的な欠陥のことである。それは、ティックデータが扱えないということだ。ティックデータが扱えないチャートプラットフォームなどあり得ない。Trading Viewは所詮おもちゃと私が常々言う所以だ。公式説明文にも以下の記述がある。

正確な練行足のレンガを計算するにはティックデータが必要となる為、妥協案としてTradingViewではご覧のチャートの時間足の終値またはOHLC値を利用します。例えば10分足の練行足チャートでは10分足の終値やOHLCからレンガが生成され、10分のインターバルが経過した時のみ練行足のヒストリで生成されたすべてのレンガがロックされます。

非時系列であるべき練行足が時間足に縛られるということだ。練行サイズを20 pipsに固定したUSDJPYの練行チャートは、時間軸に関わりなくすべからく同じチャート形状であるのが正しい。しかるに、Trading Viewでは、値幅は20 pipsで共通なのに、15分足、5分足、1分足それぞれチャート形状が変わってしまう。これでは練行チャートの意味がない。

上にも書いたが、大きな値動きがあったときは、数秒で数十の練行足が追加される。この性質ゆえに練行足はスキャルピングや短期トレードに優位性がある。しかるに、Trading Viewでは、最短の1分足チャートに表示させたとしても、1分経過しないと練行足は描画されない。このラインをブレイクしたらエントリーしようと待ち構えていたら、1分後一気に十数個の練行足が描画されとっくにエントリーチャンスを逃していた、などということになりかねない。ストキャスが20でクロスして上を向いたらロングと見守っていたら、1分足確定の瞬間に一気に80を越えていってしまうことも頻繁に起きる。

下図はMT4の練行足。経済指標発表時だが、赤い四角で囲った範囲はそれぞれ1分以内の値動きだ。Trading Viewではこれだけの数の練行足が1分足の終値確定で一度に描画されるということである。

ティックデータがないということは、練行足がリアルタイムで更新されないということである。1分足チャートに表示した練行足は1分足の終値確定で更新されるし、30分足チャートに表示した練行足は30分足の終値が確定するまで更新されない。非時系列チャートが遅延するというのは、致命的欠陥だ。

なお、MT4、cTrader、ProRealTimeの練行足にはこの致命的問題はない。ティックデータがあるからだ。あるのは当然で、それがないくせに大きな顔をしているTrading Viewがおかしいのだ。

すっかり辛口になってしまった。Trading Viewに対する日頃の鬱憤が我知らず噴出した。ずいぶんと否定的なことばかり 書き連ねたので、ここまで読んで練行チャートに対する興味を失してしまった人も多いだろう。しかし、日本のトレーダーはこの不利なトレード環境を甘んじて受け入れ闘ってゆくしかない。そのためにこそLEGO Systemはある。

次回からは実際的、具体的なトレード手法について書く。落ち穂オリジナルのLEGO Systemは、Trading Viewの致命的問題点を十分に踏まえた上でエッジのあるトレード手法として構築されている。

練行チャートは、ある意味において、最も❝聖杯❞に近いシステムであるかもしれない。ある米国人練行足トレーダーはかく言い切った。

❝If you cannot make money trading this method, you should probably quite trading Forex.❞
「練行足で勝てないならFXをやめたほうがいいかもしれない」