ビットコイン自動トレードへの道（番外編）(ドテン君(たぶん) vs マックディー）

昨日、自分としては初の本格的自動売買Bot「ドテン君(たぶん)」をリリース出来たことが嬉しくて、ドテンロジックの有効性を確かめてみたくなった。他のNote執筆者の方も仰られているように
「ドテン君はレンジ相場ではボロ負けなのか？」
「短時間足ではボロ負けなのか？」
を検証したくなった。
自分でそれっぽいレンジ相場だけを作り出すのは困難だったので、BitMEXの過去OHLCVデータ(2017/2月以降)の
　・1時間足12本、K値1.6
と
　・5分足12本、K値1.6
の2パターンでシミュレーションしてみた。
利益計算はドテン計算12本の直後のローソク足(つまり13本目)の終値で売買を成立させたと仮定して計算している。
以下がその結果である。

(1時間足12本、K値1.6)

青字が売買時の価格だ。
赤字が通算利益で、最初の頃こそマイナスだが順調（途中、暴落を経験しつつも）に値を伸ばしてきた。
さて、もう一方は

(5分足12本、K値1.6)

もう、見るも無残である。
そりゃそうだなぁ、と納得しているところだ。
5分足12本ってことは結局は全部でも1時間足1本分である。1時間足内の上げ下げでスキャするにはドテンロジックにはかなり不利だと痛感した。

そこで、先日のNo.13回でも紹介したテクニカル分析のMACD（マックダディー、と勝手に発音している）を組み込んで対決（？）させてみることにした。
ドテンロジックをさくっとMACDに書き換えて実行する。
（さくっと組み込めるようにBotを作ってある）
判定ロジックは非常に簡単。
上昇判定はヒストリカルがマイナスからプラスになる時で、下降判定はその逆でプラスからマイナスになる時。それ以外の条件では売買しない、だ。

条件は
・1時間足を FastPeriod：12、SlowPeriod：26、SignalPeriod：9
対
・5分足を FastPeriod：12、SlowPeriod：26、SignalPeriod：9
とした。足の長さのみ違う。（12,26,9という数はtalibのデフォルト値だ）

1時間足の方は

序盤に苦戦を強いられたが、徐々に盛り返している。
では、5分足の方はどうだろう。

これは、、、出来過ぎではないか？
単純なMACDだけでこの成績はないんじゃないか？と勘ぐってしまった。
（約１年３ヶ月の歳月を気長に待てればの話だが）

細かいところを検証していくと、かなりダマシに引っかかっている部分もある。小さいダマシを消すと大きな波に乗れない可能性もあるので「損を最小限にする」を心がけて、あえて小さいダマシには引っかかるしかないのかもしれない。

バックテストの重要性を痛感しつつ、さらに精進しようと心に決めた瞬間でもあった。
これからも色々と挑戦していこうと思いますので、ご支援よろしくお願い致します。