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日本国債 主成分分析

主成分分析イールドカーブの変動をいくつかの変動パターンに分離する手法。 イールドカーブ変動は、利回りの水準変化、傾き変化、曲率変化の３つで90%以上説明できるとされる。 実際のデータをみてみる。 モジュールのインポート import matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pdimport numpy as npimport requests import ioimport datetimefrom sklearn.decomp

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    • 逆張りリスクパリティ戦略

      リスクパリティ戦略リスクパリティ戦略とは、投資資産毎のリスクを等しくするという戦略。 株式債券を保有するなら等リスクにするために債券が増えるイメージ。 ・月次でのリバランスを想定する場合、リスクが相対的に上昇した資産クラスのウェイトを下げることになる。 ・リスクは上方リスクと下方リスクで非対称性があると一般に知られる(上方リスクより下方リスクの方が大きい場合が多い) ・そのため、リスクが上昇した資産を売り、下落した資産を買う行動は、順張り的(下がったら売って上がったら買う

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      • 「2位じゃダメなんでしょうか」戦略

        「2位じゃダメなんでしょうか」の答えを株式市場に求めてみる ・2位じゃダメかどうかの評価方法・業種ごとに浮動株ベースの時価総額が１位の銘柄群、２位の銘柄群をそれぞれの投資ユニバースとする ・３種類の投資戦略でバックテストを行いパフォーマンスを比較。 ・データ浮動株ベースの時価総額はTOPIXウェイトを参考にする。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/topix/index.html import matplotlib.pyplot

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