株取引シミュレータを作成してみた

はじめに

ある一定の条件に沿って株取引をした場合、どのような結果になるかをシミュレーションする処理を作成してみたいと思います。

条件

取得した板情報のデータを利用し、今後の株価上昇・下落を予測する。
※板の読み方については下記記事にまとめていますのでご確認ください。

新規取引（購入・売却）条件

条件①：買（売）気配の合計が売（買）気配の閾値以上になった場合
条件②：5分前の買（売）気配の合計が閾値以上になった場合

※ 条件①で全体の需要の状況、②で需要の勢いを確認しています。
※ 閾値部分がシミュレーションのチューニングパラメータとなります。

返済取引（購入・売却）条件

条件①：買（売）気配の合計が売（買）気配の閾値以下になった場合
条件②：上昇率（下落率）が閾値以上（以下）となった場合

処理フロー

処理の流れは以下となります。

プログラム

プログラムはpythonで書きました。

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# コード名：trade_simulator.py
# 処理内容：テストデータを使って結果のシミュレーションを実施する
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############# 事前準備
# 各種モジュールのインポート
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime