DMI戦略によるBTC取引をバックテスト検証(2019-2022)
DMI(方向性指数)を使ったトレンドフォロー戦略についてバックテスト検証をします。
2019-2022年のBTC/USDTペアの日足データを使います。
ビットコインは半減期に起因する4年の周期性があると云われているので、4年期間での検証には意味があります。DMIのうち、DIのクロスを売買シグナルとして、決済はドテン方式とします。この手法はDIの期間のパラメータが一つだけあるので、バックテストによって、利益とパラメータの関係を見ます。
DMIの計算方法
取引ルール
・DI+がDI-を上抜いたら、次の始値で売りポジションを決済し、買いエントリー
・DI-がDI+を上抜いたら、次の始値で買いポジションを決済し、売りエントリー
・売買ごとに、0.1%の取引コストがかかるとする。
・ポジション量は複利で、エントリー時のレバレッジは1倍とする。
結果
DIの期間と利益の関係↓
最も利益の高かったパラメータ26のときの資産推移(真ん中のグラフ)↓
一番上はBTC価格で、下はドローダウン率を表す。
DMIの最適なパラメータは26日で、
総利益は+1557%
最大ドローダウンは45.7%でした。
この4年間でビットコインは5倍の値上がりをしているので現物保有に勝てています。ただし、ドローダウンがきついので、レバレッジをかけるのは無茶な戦略だと分かります。
次点は14日で
総利益は+1411%
最大ドローダウンは42.8%
DMIで最も使われるパラメータは14ですが上に劣らない結果となっています。こちらの方がドローダウンが低めとなっています。
まとめ
2019年~2022年の期間でビットコイン取引におけるDMI戦略のバックテストを行った。
最大利益になるパラメータは26であった。
次点のパラメータは14で、こちらは最大ドローダウンが最も低い結果となった。
おまけ(上記のグラフを出力できるpythonコード)
有料部分にpythonコードを貼っておきます。
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