[バックテスト]1時間足の指数移動平均線(EMA)のクロスはBNB/USDT取引でも使えるの?
BTC取引で有効だったEMAのクロス手法が
アルトコインでも使えるか過去データを使って検証してみた。
BNB/USDTペアにおいては、
その結果、BTC取引と比べて
・利益に対してのドローダウンが大きい(リスク高)
・EMAの期間は半分くらい短く設定する必要がある(例:短期10,長期20)
ことが分かった。
BNBの値動きがBTCより激しいので、BTCと比べリスクが高く、
その動きについていくためにはEMAの算出期間を短くする必要があるのだろう。
取引ルール
ろうそく足は、1時間足を使う。取引ルールは次の通り↓
「短期EMA>長期EMAになった足の次の始値で、売りポジションがあれば決済した後、1BTC買う」
「短期EMA<長期EMAになった足の次の始値で、買いポジションがあれば決済した後、1BTC売る」
<損益曲線:短期=10,長期=20>
2年間で25ドルの利益。2018年は損益のアップダウンが激しいが、2019年は比較的右肩上がりの資産上昇。
<損益曲線:短期=20,長期=40>
btc/usdtペアでは上手くいっていたパラメタが、
bnb/usdtではあまり機能せず、損失になる。
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