[バックテスト]指数移動平均線(EMA)のクロス戦略を検証[BTCJPY,4時間足](2018/07/01~2020/06/30)

指数移動平均線(EMA)のクロスを使った、
BTCFX取引のバックテスト結果を公開します。

取引ルールは、

「短期EMA>長期EMAになった足の終値で、売りポジションを決済し、1BTC買う」
「短期EMA<長期EMAになった脚の終値で、買いポジションを決済し、1BTC売る」

手仕舞いしたら反対のポジションを持つ、ドテン方式です。
損切、利食い目標が無いため、トレンドが続く限りポジションを持ち続けます。

今回の検証では、ろうそく足は4時間足を使います。

期間は2018年7月～2020年6月の2年間とします。

データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。

パラメータはEMAの期間である短期と長期の2つの値のみです。

<結果：短期=7,長期=33>
検証したパラメタの中では、
短期7、長期33のEMAが良さそうだった。

損益曲線は次の通り。

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/JPY価格

総損益：1535436円
最大ドローダウン：348553円
勝率：0.328
取引回数:146

<その他のパラメータ>

指数移動平均線(EMA)のクロス戦略は、
幅広いパラメタで利益を上げているといえる。

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。