３本の指数移動平均(EMA)によるビットコイン取引戦略のバックテストをした(1h足)

３本の指数移動平均(EMA)によるビットコイン取引のバックテストをした。

取引ルール

・１時間足を使う。
・EMAの期間は、短期=9、中期=26、長期=100を使う。

・EMAが短期＞長期＞中期の並びになったら１万ドル分のBTCを買う。
・短期＜長期かつ短期＜中期になったらBTCを全て売る。

・取引の度に0.1%の手数料がかかるとする。

・2021-07-31までの3年間のbinanceのデータを使う。

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結果

利益 15782　ドル
トレード回数 149
勝率 30.8%

3年間で、回転資金１万ドルに対して、約1.5倍の利益がでた。
ビットコイン価格が大きく上昇したときに大きく利益が伸びている。

使用したpythonコード

有料部分にはバックテストに使ったPythonコードを貼っています。

binanceのAPIを使って過去３年分のbtc/usdtペアの価格を取得します。
それを使って取引シミュレーションを行い、
損益を出力しています。