[バックテスト]CCI順張り戦略を使って、ビットコインFXで稼げるのか、過去データで検証(4時間足、2018~2019)

CCIを使ったBTCのFXトレードで勝てるのか、
過去データを使ったバックテストで検証したいと思います。

<CCI(商品チャンネル指数)>

CCIとは、Commodity Chanel Indexの略で、日本語では商品チャンネル指数と訳されます。

ストキャスティクスやRSIのように、売られすぎ、買われすぎを判断する、オシレーター系のテクニカル指標のひとつです。

株式市場などでは、CCIが-100を下回ったら売られ過ぎ、+100を上回ったら買われすぎ、というように判断して逆張りに使われます。

ただし仮想通貨市場では、-100を下回ったら下降トレンド、
+100を上回ったら上昇トレンド、というように順張りで使われます。

計算式は、

基準値 = (高値+安値+終値)/3
CCI＝(基準値－基準値の移動平均値) / (0.015×基準値の平均絶対偏差)

で表されます。

テクニカル指標一覧 - Wikipedia

<CCI(40)順張り戦略>

ろうそく足は4h足とします。

取引ルールは、

仕掛け（買い）　：「40期間CCIが+100ラインを上に抜けたら、次の足の始値で、1BTCを買う。」
手仕舞い（売り）：「40期間CCIが+100ラインを下に抜けたら、次の足の始値で売り決済する。」

仕掛け（売り）　：「40期間CCIが-100ラインを下に抜けたら、次の足の始値で、1BTCを売る。」
手仕舞い（買い）：「40期間CCIが-100ラインを上に抜けたら、となったら、次の足の始値で買い決済する。」

通常では20期間が使われますが、ここでは40期間を使います。

1回の売買で取引量の0.1%の取引コストがかかるとして、シミュレーションします。
テスト期間は2018年1月～2019年12月の2年間とします。
binanceのろうそく足(4h)データを使います。

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<結果>

CCI順張り戦略に従ってBTCをFX取引した際の、損益グラフがこちら↓

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/USDT価格
そこそこ右肩上がりに資産が増えています。CCI順張り戦略は機能しているといえそうです。

総損益： 7970ドル
最大ドローダウン： 3870ドル
勝率：0.380
PF： 1.719
取引回数: 142

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。