[バックテスト]終値のブレイクアウト戦略を検証[BTCJPY,4時間足](2018/07/01~2020/06/30)
終値のブレイクアウトを使った、
BTCFX取引のバックテスト結果を公開します。
終値のブレイクアウト戦略
取引ルールは、
仕掛け(買い) :「過去X本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で1BTC買う」
手仕舞い(売り):「過去Y本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で売り決済する」
仕掛け(売り) :「過去X本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で1BTC売る」
手仕舞い(買い):「過去Y本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で買い決済する」
です。
パラメータはXとYの2つの値のみです。
基本的にX≦Yの条件で設定します。
今回の検証では、ろうそく足は4時間足を使います。
期間は2018年7月~2020年6月の2年間とします。
データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。
<結果:X=20,Y=20>
損益曲線
総損益:1527844円
最大ドローダウン:549078円
勝率:0.395
PF:1.728
取引回数:124
右肩上がりに見えなくも無い。
トレンドがはっきりしている時にしっかり勝っている。
高いPFだけど、勝率が低く、ドローダウンが大きい。
毎回の取引を1BTCで固定してるので、そこを改善すれば良くなるかもしれない。
<その他のパラメータの結果>
有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。
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