[バックテスト]終値のブレイクアウト戦略を検証[BTCJPY,4時間足](2018/07/01~2020/06/30)

終値のブレイクアウトを使った、
BTCFX取引のバックテスト結果を公開します。

終値のブレイクアウト戦略

取引ルールは、

仕掛け（買い）　：「過去X本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で1BTC買う」
手仕舞い（売り）：「過去Y本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で売り決済する」

仕掛け（売り）　：「過去X本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で1BTC売る」
手仕舞い（買い）：「過去Y本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で買い決済する」

です。

パラメータはXとYの2つの値のみです。
基本的にX≦Yの条件で設定します。

今回の検証では、ろうそく足は4時間足を使います。
期間は2018年7月～2020年6月の2年間とします。

データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。

<結果：X=20,Y=20>

損益曲線

総損益：1527844円
最大ドローダウン：549078円
勝率：0.395
PF：1.728
取引回数:124

右肩上がりに見えなくも無い。
トレンドがはっきりしている時にしっかり勝っている。
高いPFだけど、勝率が低く、ドローダウンが大きい。
毎回の取引を1BTCで固定してるので、そこを改善すれば良くなるかもしれない。

<その他のパラメータの結果>

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。