pythonで株価分析⑫【コピペで３秒 RSI（相対力指数）でバックテスト】
※本記事は金額が設定されていますが、全て無料で読めます('◇')ゞ
皆様、こんにちは。
今回は、大人気シリーズ「pythonで株価分析」の第12弾です❕
表題の通り、
『コピペで３秒。』でRSI（相対力指数）のバックテストができます('ω')ノ
『有名な指標だけど、RSI（相対力指数）っていつ使えば儲かるの❓』という疑問に答えます。
ポチるだけで、バックテストの結果が表示されます!(^^)!
今回も、コピペで行ける様、しっかりとpythonコードの解説をしていきますので、グーグルコラボのご準備をお願い致します。
では、早速行ってみましょう!(^^)!
❶ RSI（相対力指数）とは❓
RSI（相対力指数）とは、「Relative Strength Index」の略で、相場の相対的な強弱（又は過熱感）を表す指標です。
要は、「売られ過ぎ」。「買われ過ぎ」。を0～100％のパーセント表記で表します。
RSIが70％～80％を超えると買われ過ぎ、反対に20％～30％を割り込むと売られ過ぎと判断します。
上下の画像はマネックス証券様より。
とても分かり易い説明です(*^-^*)私も同証券を愛用しています💛
❷ VISA【V：ビザカード】でバックテスト(*‘ω‘ *)
早速、pythonを使用して、RSI（相対力指数）を利用して売買したときのVISA【V】のトレード結果を見てみましょう(・ω・)ノ
トレード期間（バックテスト期間）は2019.5.14～2021.5.13（2年間）
1回のトレードにおける売買株数は100株です(*^-^*)
単位：ドル💲
'average return' '平均リターン' : 37.995,
'maximum drawdown' '最大ドローダウン' ：4564.0,
'profit factor' '利益率' : 1.305,
'recovery factor' '回復率': 0.448,
'riskreward ratio' 'riskreward比率': 0.466,
'sharpe ratio' 'シャープレシオ': 0.07,
'stop loss' 'ストップロス': 0
'take profit': 0,
'total profit' '総利益': 2044.998,
'total trades' '総取引回数' : 19,
'win rate' '勝率': 73.684
という結果でした。一応利益は出ました。
総利益は2,044ドル。リスクリワード0.4％。
1回のトレードで獲得できる期待値37ドル。
まぁ、そこそこと言った感じでしょうか(・ω・)ノ
てゆーかRR比率と勝率から見るとトントン。損益分岐点くらいなので、微妙ですね(´；ω；`)ｳｩｩ
総利益2,044ドルは、マグレと言えます。
ここで注目して頂きたいポイントは、RSI（相対力指数）の特徴として、「ボックス相場が続いているときの的中率は高いものの、上下に強いトレンドに弱い」ということです（画面赤枠）。コロナショック時の様に、上下に大きくブレると売買シグナルが出ていたとしても、トレンドの勢いが止まらずに、負けて終わることがあります。
ヨコヨコのボックス相場（画面青色枠）では、順調に利益を上げています(・ω・)ノ
一番下のグラフは、期待値の分布です。19回のトレード中14回は利益がでており（画面黄色枠）勝率73.68％。
しかし、この結果から、ふむふむ。(´・ω・｀)
ボックス相場の際は、RSI（相対力指数）を見てポジション管理するのも良さそうだな。
と、感じました。
※1.リスクリワードレシオ（損益比率） ＝ 勝ちトレードの平均利益 ÷ 負けトレードの平均損失
OANDAより
※2.シャープ・レシオ ＝ ポートフォリオ収益率 ÷ ポートフォリオ収益率の標準偏差σ
❸ pythonコード解説
それでは、最後にPythonコード解説です。
ハイ。ドン!!
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e^iπ + 1 = 0