pythonで株価分析⑫【コピペで3秒 RSI(相対力指数)でバックテスト】
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pythonで株価分析⑫【コピペで3秒 RSI(相対力指数)でバックテスト】

乞食だよ

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皆様、こんにちは。

今回は、大人気シリーズ「pythonで株価分析」の第12弾です❕

表題の通り、

『コピペで3秒。』でRSI(相対力指数)のバックテストができます('ω')ノ

『有名な指標だけど、RSI(相対力指数)っていつ使えば儲かるの❓』という疑問に答えます。

ポチるだけで、バックテストの結果が表示されます!(^^)!


今回も、コピペで行ける様、しっかりとpythonコードの解説をしていきますので、グーグルコラボのご準備をお願い致します。

では、早速行ってみましょう!(^^)!

❶ RSI(相対力指数)とは❓

 
RSI(相対力指数)とは、「Relative Strength Index」の略で、相場の相対的な強弱(又は過熱感)を表す指標です。
要は、「売られ過ぎ」。「買われ過ぎ」。を0~100%のパーセント表記で表します。
RSIが70%~80%を超えると買われ過ぎ、反対に20%~30%を割り込むと売られ過ぎと判断します。

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上下の画像はマネックス証券様より。

とても分かり易い説明です(*^-^*)私も同証券を愛用しています💛

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❷ VISA【V:ビザカード】でバックテスト(*‘ω‘ *)

 
早速、pythonを使用して、RSI(相対力指数)を利用して売買したときのVISA【V】のトレード結果を見てみましょう(・ω・)ノ

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トレード期間(バックテスト期間)は2019.5.14~2021.5.13(2年間)
1回のトレードにおける売買株数は100株です(*^-^*)
単位:ドル💲

'average return' '平均リターン' : 37.995,

'maximum drawdown'  '最大ドローダウン' :4564.0,

'profit factor' '利益率' : 1.305,

'recovery factor' '回復率': 0.448,

'riskreward ratio' 'riskreward比率': 0.466,

'sharpe ratio' 'シャープレシオ': 0.07,

'stop loss' 'ストップロス': 0

'take profit': 0,

'total profit' '総利益': 2044.998,

'total trades' '総取引回数' : 19,

'win rate' '勝率': 73.684

という結果でした。一応利益は出ました。
総利益は2,044ドル。リスクリワード0.4%。
1回のトレードで獲得できる期待値37ドル。
まぁ、そこそこと言った感じでしょうか(・ω・)ノ
てゆーかRR比率と勝率から見るとトントン。損益分岐点くらいなので、微妙ですね(´;ω;`)ウゥゥ
総利益2,044ドルは、マグレと言えます。

ここで注目して頂きたいポイントは、RSI(相対力指数)の特徴として、「ボックス相場が続いているときの的中率は高いものの、上下に強いトレンドに弱い」ということです(画面赤枠)。コロナショック時の様に、上下に大きくブレると売買シグナルが出ていたとしても、トレンドの勢いが止まらずに、負けて終わることがあります。

ヨコヨコのボックス相場(画面青色枠)では、順調に利益を上げています(・ω・)ノ

一番下のグラフは、期待値の分布です。19回のトレード中14回は利益がでており(画面黄色枠)勝率73.68%。


しかし、この結果から、ふむふむ。(´・ω・`)
ボックス相場の際は、RSI(相対力指数)を見てポジション管理するのも良さそうだな。
と、感じました。

※1.リスクリワードレシオ(損益比率) = 勝ちトレードの平均利益 ÷ 負けトレードの平均損失

OANDAより

※2.シャープ・レシオ = ポートフォリオ収益率 ÷ ポートフォリオ収益率の標準偏差σ

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❸ pythonコード解説

 
それでは、最後にPythonコード解説です。
ハイ。ドン!!

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