chatGPTに指標を分析してもらってみた結果

今回はchatGPTを利用し、どんな分析をしてもらえるのかを試します。2020年6月1日から本日までの終値を利用します。最後にデータの取得方法を掲載しているので、気が向いたら試してみて下さい。

使用する指標

・ドル円
・日経225
・SP500
・ダウ平均
・米国国債5年＆10年

chatGPTの回答

1. 時間による変化: 各指標が時間とともにどのように変化したかを確認するために、時間経過に伴うプロットを作成します。これにより、長期的なトレンドやパターンを視覚的に理解することができます。

2. 相関関係: これらの指標間にどのような関係が存在するのかを探るために、相関行列を作成します。これにより、指標間の相互作用や依存性を定量的に理解することができます。

3. ボラティリティ: 各指標のボラティリティ（価格変動の度合い）を調査します。これは、市場の不確実性やリスクを理解するための重要な指標となります。

それでは、これらの分析を行ってみましょう。まず、時間経過に伴う各指標の変化をプロットします。

上記のグラフは時間経過に伴う為替レート（USDJPY=X）、ダウ・ジョーンズ工業平均株価（^DJI）、S&P 500株価指数（^GSPC）、および日経225株価指数（^N225）の調整後終値を示しています。以下にその観察結果を示します。

1. USDJPY=X: 米ドル/日本円の為替レートは一定の波動を示していますが、一部の期間では大きな上昇と下降が見られます。これは、為替レートが両国の経済状況や金融政策、さらにはグローバルな金融市場の状況に敏感であることを示しています。

2. ^DJI: ダウ・ジョーンズ工業平均株価は全体的に上昇トレンドを示していますが、一部の期間では一時的な下降が見られます。これは、市場の楽観的な見通しと経済成長を示す一方で、一時的な市場の不安や経済的な問題を反映している可能性があります。

3. ^GSPC: S&P 500も同様に全体的に上昇トレンドを示しています。これは、アメリカの大型株が全体的に良好なパフォーマンスを示していることを反映しています。

4. ^N225: 日経225は一部の期間で大きな上昇と下降が見られますが、全体的には安定した上昇トレンドを示しています。これは、日本の株式市場が一定の成長を遂げていることを示しています。

次に、これらの指標間の相関を調査します。

上記の相関行列は、各指標の調整後終値間の相関を示しています。以下にその観察結果を示します。

1. USDJPY=Xと株価指数: 米ドル/日本円の為替レート（USDJPY=X）は、ダウ・ジョーンズ工業平均株価（^DJI）、S&P 500株価指数（^GSPC）、および日経225株価指数（^N225）との間で比較的低い正の相関を示しています。これは、為替レートが一部の期間で株価指数と同じ動きを示す傾向があることを示しています。

2. ^DJIと^GSPC: ダウ・ジョーンズ工業平均株価とS&P 500は非常に高い正の相関（0.96）を示しています。これは両指数がアメリカの株式市場を表しており、その動きが密接に連動していることを示しています。

3. ^DJI/^GSPCと^N225: ダウ・ジョーンズ工業平均株価と日経225、またS&P 500と日経225も高い正の相関を示しています。これは、アメリカと日本の株式市場が相互に影響を与え合っていることを示しています。

次に、各指標のボラティリティを調査します。ボラティリティは、価格変動の度合いを示す指標であり、市場の不確実性やリスクを測定するのに使用されます。ここでは、各指標の日次リターンの標準偏差を計算することでボラティリティを推定します。日次リターンは、連続する2つの取引日の調整後終値の変化率を示します。

chatGPTによる観察結果

上記の結果は、各指標のボラティリティ（日次リターンの標準偏差）を示しています。以下にその観察結果を示します。

1. USDJPY=X: 米ドル/日本円の為替レートのボラティリティは約0.006です。これは、為替レートが日々比較的小さな変動を示していることを示しています。

2. ^DJIと^GSPC: ダウ・ジョーンズ工業平均株価とS&P 500のボラティリティはそれぞれ約0.010と0.011です。これは、これらのアメリカの株価指数が日々一定の変動を示していることを示しています。

3. ^N225: 日経225のボラティリティは約0.011です。これは、日本の株式市場が日々一定の変動を示していることを示しています。

これらのボラティリティ指標は、各市場の不確実性とリスクを示しています。ボラティリティが高いほど、価格変動が大きく、リスクが高いとされます。したがって、これらの指標は投資家が投資決定を行う際の重要な考慮事項となります。

これらの分析結果から、市場の動きを理解し、将来の動向を予測するための洞察を得ることができます。これらの洞察は、投資戦略の策定、リスク管理、ポートフォリオの最適化などに役立てることができます。

まとめ、

と、いうことでこの結果をもとに今度はリスク管理を踏まえた投資戦略を練ってみようと考えてます。・・・chatGPTに

今回使用したデータ

必要であればご活用ください。