日経225先物相場で生き残るためのマイルールの作り方　その２

★飛雄馬よ栄光の星を目指すのだ！の巻

さて、だれでも、どんな局面でも一定の成果が得られるようなマイルールを作ることなんてできるのかな？

どこまでも理想を追求したいと思う
その答えの一つとしては、複数の売買をシナリオを持つことで、ある売買シナリオが苦手な局面であったとしても、他の売買シナリオで補完しあうことで総合的に利益が継続的に得られることを目指すことを示したいと思う
つまり、いかに多様な売買ルールをもち、それを局面の状況に応じて並行させ、一方で損失を出したとしても他のルールで差益を出せる仕組みをつくることが重要と考えています

売買シナリオの補完性には二つの側面があると思います

一つは波動の特性
簡単に言えば今は大きな波のトレンドが発生しているのか、あるいはもみ合い局面なのかということです
最も典型的なトレンドしては2020年2-3月の急落場面とその後の2021年1月までの急騰場面です
こういった局面では、売りっぱなし、買いっぱなしをしていれば儲かるわけだけど、いつこのトレンドが始まりいつ終わるのか
厳密にはそれを当てることはできないことから、その「変化の兆し」をいかに見つけるかが売買シナリオとして重要となると思います
そのために様々なインジケーターを組み合わせることになる
トレンドが発生している局面ではトレンドに強いインジケーターが適する
例えばMACDや移動平均を使った売買法です
もみ合いの局面では、このようなトレンドインジケーターでは損切りが連続する
その場合はストキャスティクスやRSIなどを有効になります

問題はこのテクニカルインジケーターを、いつ、どのタイミングで用いるかが成果の成否にかかわることになります
さらに加えるとすると、こういったテクニカルインジケーターを単独で用いるのではなく、うまく組み合わせて最適化するということです
例えば、MACDでエントリーしたが、ストキャスティクスのシグナルを目印に手終う、といった感じです。

もう一つの側面が時間の特性です
組織に所属するプロのトレーダーは時間的制約があります
つまり、ある一定の期間で決済することを義務付けられているということ
そのため、意思に反して無理にエントリーしたり、仕方なく手終いを強要されます
しかし我々個人トレーダーは破綻さえしなければいつまで持ってていてもいいわけだし、ノルマもない
これが唯一、個人トレーダーの優位点だと思う
よって時間のスケールの多様性を持つことが、ルールの補完性としては重要と考えます
例えば現在のように長期上昇の場面では、SQを挟んだとしてもロールオーバー可能だし、スイングとしてはもみ合う難しい局面であったとしても、デイトレとしては収益可能な局面であれば、自由に相互補完可能ということです

さて、前置きが長くなりました
前回、マイルールの作り方　その１でMACDストップアンドリバースでルール案作ってみました
その結果、
2022.1-23.5の間で行うと差益が＋2250円、勝率0.481
2023.1-23.5の間で行うと差益がー1960円、勝率0.250
波動の特性から考えると概ねこの期間は日足でみるともみ合いでありMACDのようなインジケーターのみでは収益を図るのは難しい局面といえますね
特に23.1から４末の間は非常に値動きの幅も小さく変化したとしても3日間程度で反転しているので、ストップアンドリバースは損切りが連続したということですね

そこで次に考えることは以下の三点です

１．エントリー条件を限定する（厳選する）
２．エントリーを早くする
３．手終いを早くする
４．ロスカットを設定する
５．枚数を設定する

次回はこの改善を加えてみましょう