勝率60％以上！英国FTSE100 BO戦略

バイナリーオプションは、ある程度ボラティリティが高い状態の方がプレミアムが高くなり、美味しい取引ができます。

様々なタイミングでボラティリティが高くなったり、低くなったりしますが、主だったものとしては、証券取引所クローズタイムに極端にボラティリティが高くなります。

これは、なんとなく想像がつくと思いますが、

・大口が引け成り売買する
・デイトレード勢が建玉を翌日に持ち越さないため売る
・時間外のイベントに備えて一旦ポジションを解消する、逆にポジションを建てる

というようにクローズタイム直前が出来高が上昇するからです。

一応どの証券取引所もナイトやPTSで取引できますが、極端に流動性が落ちるので思ったように約定できなかったりするので、通常は使用されません。

三大証券取引所のうち、東京証券取引所クローズ（15:00）は仕事中、ニューヨーク証券取引所クローズ（27:00：サマータイム）は寝ている。
しかし、ロンドン証券取引所クローズ（24:30：サマータイム）は、毎日確実にチャンスが訪れます。

ちなみに、ドイツやユーロネクストなど取引所も日本時間では同じ時間でクローズします。なので、欧州全体の証券取引所クローズが一律24:30という感じです。

ロンドン証券取引所の上場株式といえばFTSE100です。幸い、IG証券はFTSE100のバイナリーオプションができます。毎日FTSE100のバイナリーオプションができる、というワケです。

バイナリーオプションとは何か、まず基本的な知識を身に付けたい方は以下からどうぞ。

まず、FTSE100のロンドン証券取引所クローズ直前の値動きを見てみましょう。

英国FTSE100の値動き

2023年のサマータイム適用になってから96日分のデータとなります。
ロンドンクローズ前後の15分間について、変化量をプロットしたグラフになります。
15分で最大20ptくらいは動くことが分かりますが、ごちゃごちゃしてわかりにくいので平均値を取ります。

すると、こんな感じです。

日本は時差が9時間になるので、15:30というのが、日本時間で24:30です。
なので、少なくともこのグラフの傾向から言えるのは

・クローズ10分前からジワ上げ
・クローズ後の5分間は大きく落ちる

という感じです。
ところで、IG証券のバイナリーオプションは「当日」の満期が0:36になっています。すなわち、大引き後の値動きも含めてちょっとだけ取引できます。

なので、シンプルな戦略としては、0:29ごろに（値下がりすると勝つ）プットオプションを買う。7分後に満期でインザマネーになり、利益獲得。
という感じになります。

IG証券でのバイナリーオプションを想定し、この戦略について、次項で解説していきます。

ロンドンクローズでのBO戦略

0:29にプットオプションを買い、7分後に満期を迎える戦略。
この戦略でバックテストすると、96日中58日が7分の間に下がっており、おおよそ勝率が60%となります。
この上昇相場の中、下落する確率の方が高い、十分すぎます。

ただ、IG証券はラダーオプションで、ハイローみたいな取引はできないので、ストライクプライスが狙い通りでないときがあります。
では、行使価格を±5ptまで広げたときの勝率がどうなるか、これもグラフにしてみました。

0:29時点で、ちょうどアットザマネーだった場合、そのプットオプションを買えばよいです。上記グラフでは「0」が相当し、そのときのプットオプションの勝率は60％です。

横軸の1～5の表示（+1pt～+5pt）は、インザマネーのオプションです。
すなわち、行使価格が現在価格より高いパターンです。
このとき負けるためには、価格が7分の間に、1pt～5pt上昇する必要があるのでそれだけ負けにくくなります。5pt上の行使価格になると、勝率88.5％です。

逆に価格が7分の間に1pt～5pt下落しないと勝てないオプションは勝ちにくくなります。5pt下の行使価格になると、勝率12.5％です。

ところが、行使価格が1pt下の場合、勝率が51％もあります。
つまり、0:29時点で7分後に1pt下がって勝つ確率と、1pt下がらず負ける確率では、勝つ確率が高いのです。

チャート上にプロットするとこんな感じです。
満期まで残り7分、たったこれだけの期間で-1pt以上下がる方が確率が高いなんてちょっと不思議な感じですね。

で、実際はストライクプライスは10ptごとに設定されているので、もっとも近いのは7700ptになります。このプットオプションを買います。

すると、だいたい確率的に75％くらいかな？という感じであることが分かります。つまり、プレミアムが25以上であれば買い（75投資して、25回収できるオプション）です。
そして、実際トレードするときは、統計データに加えてチャートの読みも加わります。
直前がダウントレンドになっているので、プレミアムが20前後でも全然勝負できるレベルです。

このとき、実際のチャートの動きは次のようになりました。

統計のデータ通り、クローズ後にダダダッと下げ、満期までヒュッと返しましたが、下げた量が大きく-2.5ptくらいで着地しました。
先ほど購入した7700のプットプションは勝利です。

ロンフィク後30分勝負！

今回は0:29に購入し、7分後に満期を迎える、というかなり限定的な条件での戦略でしたが、別に購入するタイミングは0:29じゃないでもいいわけです。
したがって、戦略の幅はもっと広く、チャンスとなる確率ももっと上げることはできます。

ただ、22:30にNYオープンを迎えて、0:00くらいまでは、アメリカのトレーダーのノイズが入り、思ったような値動きをしてくれません。
23:30ごろからチャートを確認し始めて、0:00前後からのエントリーで勝負することが多いです。

この0:00はロンフィクの時間なので、以降の時間になると多少為替の影響が減るんじゃないかとは思います。よほどのトレンドが出ていない限りは、あえてノイズが多い時間にトレードする意味はないので、ロンフィクまで待った方が賢明です。
つまり、ロンフィク後の30分勝負です。

ちなみに3月1日～7月28日の5か月のトレード成績はこんな感じです。

2回ほど大きなドローダウンがありますが、これは7月になってエントリーする時間をズラしたり、アウトオブマネーのオプションを狙ってみたり、より利益を出せるかトライアルをやった結果です。＿|￣|○ ｶﾞｯｸｼ

3月～6月末はボロ勝ちでした。損益グラフは以下のようになります。

多分、まだまだ研究余地はありますが、統計ベースのよりどころを持ってトレードすると、バイナリーオプションでも勝てるよね、という話でした。

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