ゴトー日アノマリー分析　2024年6月

2022年ぐらいまでは、決まった時間に売買して、仲値でエントリとイグジットすると勝てていたゴトー日トレードですが、X等でEAが配布されたり、世にひろまるにつれて？かどうかはわかりませんが、2023年はなかなか勝てなくなりました。
この記事では最近2024年6月末時点でゴトー日＊アノマリーってまだ有効か検証しています。

＊ゴトー日と呼ばれる5と10がつく日（5日、10日、15日など）は企業の決済日が多く、取引先に支払うドルが大量に必要になることから、ドル高・円安になりやすいといわれています。ゴトー日はドル円の話ですが、クロス円は同じような傾向にあるといわれています

この記事を読んでわかること

• ゴトー日の直近１か月の傾向と取引結果

合成チャートによるアノマリー分析（直近1か月）

このチャートは、直近30日間のゴトー日（5の倍数の日）におけるUSD/JPYの値動きを示しています。特に、日本時間の0:00からの価格変動を基準に、各ゴトー日の値動きを合成し、プロットしたものです。この図を見るとゴトー日の値動きの時間毎の傾向をつかむことができます。

昨年はゴトー日のEA等が不調でしたが、直近の値をみると、まだ古典的な3:30に買って、9:55に売るロジックでの利益がでそうなことがわかります。ただし、9時55分からの売りはエントリーしない方がよさそうですね。

また、最近は仲値後も価格が伸びる傾向があることがうかがえます。
仲値後もポジションを保持するれば、利益をさらに伸ばせそうですね。

取引結果

売買条件下記でバックテストをしてみました。（最近1か月です。）
①ゴトー日の3時半に買って、仲値の9時55分に売り
②ゴトー日の9時55分に売って、13時半に買い

バックテストの結果です。やはり、買いエントリーは利益がでていますが、売りエントリーは負けがかさんでいますね。青色がエントリー毎の損益でオレンジが累計になります。

さいごに

合成チャートで分析結果をバックテストで確認すると、合成チャートでの分析が使えそうなことがわかります。
ただ、今回は1か月のみの分析なので実運用をするには長期と短期の分析が必要です。

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また、もう少しアノマリー分析について知りたいかたはEURJPYでの例を記事にしていますので下記見てみてください。

下記よりアクセスください。

続きの記事を書きました。過去5年での分析になります。よければご覧ください。