ゴトー日アノマリー分析 続 2024年6月
前回はUSDJPYのアノマリー分析を1か月でお試しでやってみましたが、EURJPYと同じように5年単位でバックテストをやって、どのように売買すればよいか検討してみました。
今回やったこと
USDJPYのアノマリー分析
最近と過去5年でエッジがいきているか分析
今後の対応の検討
過去5年の仲値トレードのバックテスト結果
今回は、バックテストからやってみようと思います。
売買ロジックは、①3時半に買って9時55分に売り
②9時55分に買って13時半に買い
の一般的な内容でやってみました。
まずは、過去5年のドル円の動きをみてみます。2022年前半までは横ばいで、そこからは上昇トレンド、途中下落トレンドがありますね。
バックテストの結果は、①3時半に買って9時55分に売り②9時55分に買って13時半に買い 共に、2023年からもうからなくなっていますね。ドル円の動きで見ると、2023年の上昇トレンドから過去とは異なる力学がはたらいているのかもしれません。
ここからは、ゴトー日の値動きの傾向が変わってしまっています😢
エッジがきえたけど、なんとかならないか？
エッジが消えていますが、ゴトー日取引はもう有効ではないのでしょうか？
ちょっと追加で分析してみました。
環境認識をしてトレードしてみます
やりたいのは下記の赤の□で囲んでいるところは、取引を控えて、勝てそうな、それ以外の時だけ取引をしたいです。
環境認識の方法はいろいろあると思いますが、今回は、過去3回の内2回以上利益がでている時はエントリーするけど、過去3回の内2回利益がでていないときはエントリーを控えるといった方法でバックテストをしてみました。
例）
1/5 +0.1円 1/10 +0.1円 1/15 +0.1円 → 1/20 エントリー
1/5 +0.1円 1/10 +0.1円 1/15 -0.1円 → 1/20 エントリー
1/5 +0.1円 1/10 -0.1円 1/15 -0.1円 → 1/20 エントリーしない
1/5 -0.1円 1/10 -0.1円 1/15 -0.1円 → 1/20 エントリーしない
結果は下記になります。赤で上記のルールでエントリーをフィルタした時の結果になります。
①3時半に買って9時55分に売り
負けが続いているときは取引を控えることでドローダウンは改善されていますが、とれるはずの利益が取れなくなってしまってることが分かります。
②9時55分に買って13時半に買い
こちらも2023年からのドローダウンが抑えられていますが、それ以前ではとれすはずの利益が逆にとれなくなっていることがわかります。
そもそも、損切りを設定したらどうなるか？
損切りを設定しても買い側はだめですね。売り側は右肩あがりにはなっていますが、今後エッジが回復するか未知数なのでちょっと怖いですね💦
損切りいれても買いはだめですね。。。。ちょっと焦ってきますね。。。
そもそも考え方を変えて
2023年からはエッジがきえている？値動きの傾向がかわっているので、売買戦略を変えるべきと考えた方が自然かもしれません。
2023年からに絞って、合成チャートで分析して、バックテストをしてみると2023年以降に機能する戦略をつくることができます。
売買ロジックは、定時にかって仲値への上昇で売るシンプルなものから、変更していません。バックテストツールで設定を変更できる範囲の微修正を加えるだけで、下記のような戦略をつくることができます。興味をもちましたら試してみてください。
今日はながくなったので、これぐらいにさせてください。売買ロジックや分析方法は次の記事で詳細説明したいと思います。
ツール
アノマリー分析とバックテストツールにご興味をみってくれた方は下記の記事よりアクセスください。
メンバーシップ スタンダードプラン 980円/月で使えます。1か月集中的に分析する場合は、980円で使い放題なので気軽に試してみてください。
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今後
バックテストに損切りと利確を設定できるバージョンへのアップデートを検討しています。
EURJPYも過去5年で分析しています。よろしければご覧ください
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