運用報告: 11月14日 アービトラージの機械学習応用性

今回は、運用報告に関しましては、ちょっと不備で執行時のマーケットデータを取得していなかったため、コスト調査等が出来ませんでしたので、今週はかなり大雑把な運用報告になります。

運用報告

一週間で+20414円でした。先週仰った通り、大体163万円スタートでしたので、一週間で凡そ+1.25%弱といった所です。マーケット自体はかなり動いていたので、正直もう少し取れた気はします。

前半期間は、正直多少デルタが残っていたので、リスクをある程度取っていたので、パフォーマンスが良かったですが、後半の部分では、デルタがある程度の量を超えると自動的にヘッジするようになったため、収益率は落ちましたが、シャープレシオは大幅に改善したと思います。

また、現物とBitflyerFXによる統計的裁定取引で、現物では一切信用取引していないため、ポジション的には現物市場がロング、BitflyerFXがショートになるため、機会損失はあります。逆ポジも入れれば収益性は2倍にはなると思いますが、証拠金の管理や手数料もあるので、今の所は信用取引する予定はありません。

ただ、この裁定取引戦略は本当に一週間前からのスタートで収益がプラスに持っていけたのは良かったかなと思ってます。

裁定取引と機械学習の応用可能性

自分は元々はずっとBitflyerFXで機械学習を使って予測し、取引していて、やはりヘッジしていないので、リスクは感じておりました。そこで市場も過熱してきていて、今回の裁定取引を始めるきっかけになりました。

現物市場同士での裁定取引も可能かもしれませんが、送金するか鞘が閉じるまで待たないといけないため、ここは自分がエッジを発揮出来るところではないなと思い、原則的に送金が出来ない商品同士の裁定取引をすることにしました。

直近一日分ですが、鞘の分析をしますと、大体乖離(BitflyerFX/Spot)が+0.6%~+1.0%くらいのレンジで動いています。ここでは、この鞘をスプレッドと呼びます。スプレッドの方向を予測することが、本統計的裁定取引戦略の目標ですが、金利ほどではないですが、非常に安定しているため、こういった安定している確率過程の予測はどうすれば良いのかについて考えていました。

まずは、価格差の分布について見てみましょう。散布図と言っても価格変化率の散布図ではなく、一旦価格同士の散布図について見ます。理由はスプレッドの計算式が価格変化率の比率ではなく、価格の比率だからです。

基本的には+0.7%~+0.8%に落ち着いていて、+0.85%以上はチャンスであるように思えます。

次に予測方法ですが、本データですと、5分後のスプレッドの変化(差分)と直近5分のスプレッドの変化のピアソンの相関係数は-0.319627あります。サンプルサイズは1435個ありますので、ある程度参考にはなると思います。この結果は、かなり平均回帰するということです。

機械学習でもこういったことを考慮してしまうので、二値分類問題は結果が良くなりすぎて、良い結果が分かっても直接収益に結ばない気がします。なので、実際の所、回帰問題になると思いますが、どれくらいの精度で当てられるかチャレンジしたいと思います。

来週はもう少し見やすい形で報告したいと考えています。

では、良い週末を(*'ω'*)