BitMEXの曜日効果

今回はテクニカルやチャートは一切無視したアノマリー的な観点から。
「曜日効果」の曜日毎の傾向を解析してる記事は他で見かけたので、本記事では曜日間に関連性は無いかざっくり調べてみます。

・概要

前日のリターンがプラスなら当日買い、前日のリターンがマイナスなら当日売り、という単純なルールで売買し、曜日毎の結果を集計します。

・検証条件

BitMEX日足(cryptowatchから取得)
期間:2017/1/1～2018/5/26

・結果

月・水・土曜日に強い傾向が現れています。
月は大幅マイナス、という事は日曜の方向に対して逆張りが有効という事になります。
実際にそれぞれの曜日の損益グラフをプロットしてみます。

・月曜日(日曜日に対して逆張り)

・水曜日(火曜日に対して順張り)

・土曜日(金曜日に対して順張り)

それぞれDDはありますが、思ってたより酷くはなかったかも。
どの曜日も出来高が増え始めた去年秋頃からパフォーマンスが上がり始めています。
特に月曜日は綺麗に増えてますし、週明け、という点も示唆に富んでいるかと……。
最後に、月水土の合計をプロットします。

・月水土曜日合計(リターン:196.72%　勝率:60%)

日足レベルでこのDDは実運用で耐えられるか正直怪しい所ですが、一定の優位性はありそうです。
他にも時間帯別、日付別、月初、月末、等探せば色々出てくるのではないかと思っています。
皆さんも是非調べてみてください(そして結果をこっそり教えて下さい)。
ではでは、拙記事失礼致しました。