期待値が下がり続けている戦略(ストラテジー)がいます。頑張って運用継続？カスタマイズするべき？｜株シストレ質問

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質問

毎月成績が落ちてきて期待値が0.5%を切るようになってしまった戦略がいます。
いずれはまた戻ると思って運用し続けてもよいのでしょうか？それともカスタマイズが必要でしょうか。

回答

期待値の推移だけでは、今後も利用すべきかどうかの判断は難しいところです。
ご利用戦略の期待値を上げている要因がどこにあるかを理解した上で判断が必要となります。

例えば運用戦略の苦手相場で勝率が低いだけという場合は、運用を停止する必要はありませんが、本来稼いでくれないと困る得意相場で勝率が低い、または平均利益が少なくなってきており、戦略のコンセプトからみて今後回復の見込みがないと思われる場合は運用を停止し、カスタマイズを検討するべきと思います。

上記判断が難しい場合や、簡単に考える場合は以下のように判断もできます。

運用開始してからいいところがなく期待値がひたすら下落している、という状況であれば運用を停止します。

これまで多くの利益をとってくれた付き合いの長い戦略の場合は、最適分散投資の設定で仕掛ける金額を下げるなど、リスクを下げた設定で運用を継続します。

参考

こちらの動画 00:39 から「短期的にパフォーマンスが低下した場合の対処方法」についてお話しています。

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