日経平均SQ値より終値が高かったら翌月は本当に上昇するの？

　投資猪です。日経の上昇が著しいですね！今日はマザーズも3%以上上昇して資金の循環も見えてきた気がします。
　さて、前週のまとめで「SQ値よりもその日の終値が上昇しているのは良い兆候」と書いたのですが、強い強いとは言われながらもあくまで雰囲気的なものとして言われているに過ぎない（と思った）ので、実際どうなのよということでデータで検証してみました。

実際にデータを見てみた

　JPXのサイト（https://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/special-quotation/）から2018年1月以降の日経平均SQ値を、日経新聞のヒストリカルデータからSQ日と翌営業日（たいてい翌週月曜日）の日経平均終値を拾ってきて検証しました。

結果

　2018年1月から2023年5月の全65回のSQ値が対象となりました。

SQ値よりその日の終値が高かったケース
　→ 25回（38.5％）
そのうち翌月のSQ値が当月のSQ値より高かったケース
　→ 15回（勝率60%）
…うーん、思ったほどの勝率ではないですね。。

もう少し粘ってみる

　ではSQ値から0.5%以上上げて引けた場合はどうでしょうか？これならかなり強いモメンタムだと判断しそうです。
　ちなみに今回2023年6月はSQ値より0.77%上げて引けています。

SQ値よりその日の終値が0.5%以上高かったケース
　→ 19回（29.2%）
そのうち翌月のSQ値が当月のSQ値より高かったケース
　→ 上と同じで15回（勝率78.9%）
…それなりに勝率上がってきましたね！

もう一息！

　あと一息行きましょう！さらに今月のように翌営業日も上昇した場合はどうでしょうか？
SQ値よりその日の終値が0.5%以上高く、かつ次の営業日も上げたケース
　→ 11回（16.9%）
そのうち翌月のSQ値が当月のSQ値より高かったケース
　→ 9回（勝率81.8%）

来月SQ値上昇確率は81.8%!（2023年6月12日の解析時点）

　それなりに勝率は上昇しましたが、8割勝てるというので満足できるかは人によって印象も異なりそうです。ただ当日の終値が0.5%も上昇して、かつ翌週の月曜日まで上げて終われるというのは6回に1回のレアイベントであることは確かですね。
　今回の解析はここまでにしますが、VIやTOPIX、マザーズのSQ値も合わせて拾えているのでまた検証を続けてみたいと思います。もし同じデータで自分で解析をしたい方がいらっしゃれば、使用したエクセルファイルだけ置いておきますので（ごめんなさい！作業代としてここだけ少し有料にさせてください）、是非ご自身でも検証してみてください！

データに含まれているもの
2018年1月以降のSQ日、日経平均/TOPIX/マザーズ/VIのSQ値、SQ日の日経平均終値、SQ日翌営業日の日経平均終値、その他データに基づいた計算結果　

使用したエクセルファイル