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ビットコイン取引 Trading View PINE スクリプト俺的傑作集 + おまけ多数

イナトレ

イナトレです。新年あけましておめでとうございます。

特にメリットを感じないので私は自分自身の損益をツイッターなどで呟くことはありませんが、幸いなことに 2020 年もそこそこ結果を残すことができました。界隈の強 botter の皆様には及びませんが目標は達成。

さぁ 2021 年がスタートしました。

ビットコインが爆上げしてしまったので、今年の仮想通貨トレードの原資を得るために、手持ちの主力 pine スクリプトをセットにして販売することにしました。販売するからには手持ちの中から優秀なロジックのみを惜しみなく厳選しました。数年かけて書き続けてきた pine スクリプトの中から 2019 〜 2020 年度において一定の期待値が得られるスイングロジックを上位から寄せ集めたイナトレ的傑作集です。

手持ちの主力は一旦は全て放出してしまいますが、アイデアはまだいろいろあるので、今年も新ロジック開発はなんとかなるでしょう。


■ アップデート履歴

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  • 2021.10.24：NeoDuelBot3向けのプログラムを追加

  • 2021.12.31：同パラメータで2021年の性能を振り返り

  • 2022.01.24：2022年お年玉価格50%割引は終了しました

  • 2023.01.01：2023年お年玉価格70%割引開始

  • 2024.01.01：2024年お年玉価格80%割引開始

  • 2024.02.01：キャンペーン終了および価格改定

■ 本書で得られるもの

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本記事で得られるのは本書で紹介する全ロジックの pine script ソースコードとなります。おまけがいくつか付属しますが、そちらは後述を参照ください。

すべてのロジックは私が主戦場としている bybit 取引所向けのロジックとなりますが btcmex でも通用することでしょう。ソースコード公開となりますので、他取引所バージョンの作成、自前もしくは DuelBot や BFS-X といったフレームワークへのロジック実装などにご活用いただけることでしょう。

ちなみに私は はむとれ や TANBOT などのアラート系のフレームワークは購入はしてるものの現在稼働させていないため、ソースコードは Strategy のみとなり Alert（study）は付属しません。両フレームワークのお作法を参考にしてスクリプトを記述しているため、一部ロジックを除きアラート化しやすい記述になっているかとは思います。

また、ほぼ全てのロジックが 1 時間足以上のスイングロジックであるため複数人での稼働によるマーケットインパクトも少ないと考えていますが、競合しないほうがもちろん望ましいので、ロジック毎の実弾稼働有無については非公開としますのであしからずご了承ください。

■ 価格

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25,000 円（税込）です。基本的に割引販売はありません。
→毎年恒例のお年玉キャンペーンで2024年1月中は80%オフの割引価格で販売しております。
→賞味期限切れロジックも増えてきたので半額にし価格改定。

■ サポートおよび注意事項等

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当記事の購入で得られる対価は以下の２点ので、売り切りの商品となります。投資助言行為に相当する行為となる継続的なロジック更新、サポート、運用支援などは行えません。今のところ discord の開設予定はございません。明らかなバグがありましたら discord やツイッターの DM にてご質問ください。

①pine スクリプトのソースコード
②明らかに当方のバグと思われるコードの修正

pine スクリプトって何？という方は購入されないようお願いします。

また本書内容はご購入いただいた方の暗号通貨トレードを助長するものではなく、本書により発生するいかなる問題又は損失に対し⼀切の責任を負いません。バックテストの結果は TradingView 上でのシミュレーション結果であり、将来の利益を保証するものではありません。ご自身の判断と責任の上で、本書ご購入およびご活用されてください。

■ 本書で得られるロジックのご紹介

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各ロジックはパラメータの過剰な最適化を行っていません。感と経験によるチューニングを行った程度ですので、より良いパラメータが存在する状況です。

各結果は TradingView で 2018/1/1 以降で設定した結果となりますが、私の TradingView プランが Pro のため 4 時間足のロジックでも 2018/11 あたりからの評価になっています。大雑把にいえば 2019 年以降のシミュレーション結果となります。バックテスト条件は以下の通りです。

・評価期間：2018/1/1 〜 現在
・手数料：0.075%
・ピラミッディング：1（ナンピンなし）

なお一部ロジックは DueBot コミュニティの方で既に同一名のロジックが配信されておりますが、今回販売するものはそこから改変が入っております。

またロジックには主に 3 つのタイプに分類されます。ロング only 型は現物取引にも使えるので重宝するロジックになるかと思います。

・ドテン型
・決済型
・ロング only 型（現物取引にも使える）

それでは、以下販売するロジックのシミュレーション結果を列挙します。

Logic 1. [ST]bybit_45m_trend_surfing

足：45 分
タイプ：ドテン型
主な指標：Linear Regression

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。


Logic 2. [ST]bybit_1H_exc_disparity

足：1 時間
タイプ：決済型
主な指標：取引所間の乖離

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果となりました。

パラメータ変更で以下のように損益改善することができました。

Logic 3. bybit_1H_lsma_cross

足：1 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：取引所間の乖離

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。

Logic 4. bybit_1H_osiris2

足：1 時間
タイプ：決済型
主な指標：トレンド, BODY, ひげ, RCI, PnL

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果でした。

Logic 5. bybit_1H_spider

足：1 時間
タイプ：決済型
主な指標：RSI, highest, lowest

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果となりました。

パラメータ変更で以下のように損益改善することができました。

Logic 6. bybit_1H_tema

足：1 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：Tripple EMA, PnL

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果でした。

Logic 7. bybit_1H_tempest

足：1 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：Diff, Double EMA

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。

パラメータ変更で以下のように性能を伸ばすことができました。

Logic 8. bybit_1H_trend_surfing2

足：1 時間
タイプ：決済型
主な指標：Linear Regression, Double EMA

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→爆益後にDDを大きな食らうも資産はプラス傾向でした。

Logic 9. bybit_2H_band_filter

足：2 時間
タイプ：決済型
主な指標：bollinger band, K channel, Double diff

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→強いエッジがあるようで順調に損益を伸ばすことができました。

Logic 10. bybit_2H_delta1

足：2 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：MA diff

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果となりました。

Logic 11. bybit_4H_diff2

足：4 時間
タイプ：決済型
主な指標：VWMA

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→少ないエントリーで少しずつ利益を積む結果となりました。

Logic 12. bybit_4H_hma

足：4 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：HMA, PnL

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→後半失速し若干のプラスで終わる結果となりました。

Logic 13. bybit_4H_losscut_line

足：4 時間
タイプ：決済型
主な指標：ポジション保有期間, Power Finesse Ratio

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。

パラメータ変更で以下のように損益改善することができました。

Logic 14. bybit_4H_shenlong2

足：4 時間
タイプ：決済型
主な指標：グランビル

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→鳴かず飛ばずな結果となりました。

パラメータ変更で以下のように損益改善することができました。

Logic 15. bybit_4H_vma

足：4 時間
タイプ：ロング only 型
主な指標：VMA

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→順調に資産が増える結果となりました。

Logic 16. bybit_4H_wma

足：4 時間
タイプ：決済型
主な指標：WMA, PnL

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。

Logic 17. bybit_8H_hekin

足：8 時間
タイプ：決済型
主な指標：8H平均足

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同パラメータで2021年の性能を振り返り
→ズルズルと資産を減らす結果となりマッチしませんでした。

〜　ここから特典（おまけ）パートです　〜

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■ おまけ vol 1. protptype predator ロジック

調査不足かもしれませんが pine スクリプトで実運用できそうなナンピンロジックって見かけたことがありません。一昔前に、なんとか記述できないものかと悪戦苦闘した結果、単純なナンピンロジックを記述することができました。単に pyramiding オプションを使うのではなく自前でナンピン回数やポジション変化を確認して売買を切り替えるコードになっています。仕様をざっと列挙すると以下のようになっています。

・固率ロットで注文
・ロング only 型
・固定幅で指定の最大ナンピン回数までナンピン
・AveragePositionPrice から指定の値幅で利確
・ナンピン回数が最大に達したら決済をひたすら待ち続ける(DD期間)
・指値前提で 0.025の Maker フィーもらう（Taker だと負けます）

本 pine スクリプトの元々の目的は、私が別途販売している Predator2 の開発に際して NeoDuelBot 実装を行う前に簡易的に発注ロット数とナンピン回数とロジックの破綻を確認するために作り始めたものでした。今回はそのスクリプトをさらに単純化したものとなります。名付けて prototype predator です。

Logic X1. bybit_5m_simple_nanpin

足：1 分〜15 分でワーク
タイプ：決済型
主な指標：Linear Regression
その他：bot 化必須（アラート化不可）

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お年玉としてこのロジックの NeoDuelBot 実装を同梱しました。この手のロジックは実装もそれなりに大変なので NeoDuelBot ロジックコード教科書的位置付で大放出します。bybit 対応の NeoDuelBot をお持ちの方はすぐに動かすことができます。どの期間で DD に耐え忍んでいるかも把握いただけることかと思います。
なおこのままのロジックですと2020年3月の一方的な下落は耐えられずロスカットされるますので、大きな下落に備えたい方は改良をおすすめします。

NeoDuelBot でのバックテスト結果

・足：1 分足
・期間：2020/11/01 - 2020/12/28
・初期資金：0.005btc
・scalping モードではなく normal モードなので低負荷稼働

$ python3 backtester.py config/bt/backtest_bybit.yaml strategy/bybit/sample2/proto_predator.py strategy/bybit/sample2/proto_predator.yaml data/bybit_60_20201101_20201228.txt 
2020-12-29 22:27:47.904 NOTE Started duelbot 713.20201210
2020-11-01 03:20:00.000 NOTE Initial balance: BTC=0.005
2020-11-01 03:20:00.000 NOTE Initial position: None
2020-12-28 08:38:00.000 NOTE 
BackTest Result ----------
Total crypto currency  : 0.02405753999999581BTC
Net profit rate        : 381.15080%
Profit factor          : 1.9063719999995812%
Gross profit           : 0.01906371999999581BTC
Gross loss             : 6.179999999997993e-06BTC
Total order count      : 23369
- New  order count     : 1612
- Exit order count     : 12532
- Nanpin count:        : 9225
- Doten count          : 0
Total trading count    : 12532
- Win count            : 1693
- Lose count           : 2
- Winning percentage   : 13.50942%
Max DrawDown           : -63.23734%
OneShot Max DrawDown   : -63.31569%
Processed time         : 4943880000sec
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なお 2020/5/1 からのバックテスト結果でロスカット寸前まで攻めたパラメータでは以下のようになりました。

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プログラムの正常性確認として年の瀬に少しだけ実弾稼働させてみました。想定通りに稼働しておりました。prototype predator と命名した本ロジックですが、挙動としては別売りの predator2 を劣化させた感じかなと思います。predator2 になるには normal ロジックから scalping ロジックでの実装変更がどうしても必要そうですが、これは NeoDuelBot の話になるので、このへんで。

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なおこちらのロジックは公開 discord でエアトレの結果を公開しております。気になる方は御覧ください。プログラム変更やサーバ設定変更などで止めてる期間などあるかと思いますが、そこはご了承ください。
aws_bybit_proto_pre というグラフがこちらのロジックです。


■ おまけ vol2. pine テンプレート

これらの pine スクリプトを販売用にコード整理するにあたり、テンプレートを作りました。こちらも特典として付属します。

■ おまけ vol3. bybit_1H_exc_disparity の実装

pine スクリプトの中で一番実装で躓くだろうなと思うのが複数取引所のデータを取得しなければならない bybit_1H_exc_disparity です。おまけなので何ら保証はありませんが NeoDuelBot 実装サンプルを同梱しました。わざわざ他取引所でなくてもインデックス価格との比較とかも面白いかと思います。

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