Grand Triple

お待たせいたしました。

Grand Stageの最適化をしました。

2021年1月4日から2023年9月30日までを検証期間としています。

あくまで数字を元に検証します。

1日の収益がバックテストを元にすると100万円あたりで71,615.25円の期待値があります。ただし、流石にこれは多すぎるので、半分と仮定すると、35000円、破綻確率3%以下であれば、基本的には稼働させたほうが得策です。

そちらを念頭にこちらを眺めてください。

通常稼働日という概念が非常に難しいのですが、月曜を0.5で火曜日から木曜日まで稼働した日数の500日から月末月初、休場明け、前日42ドル幅、指標日を引くと実質で300日程度しかありません。

300日中5回も起きて、1.7%のロスカ率だと、なにもない日もそこそこ高いといえます。そういった意味ではきちんとリスクを取るところを取っていかないと逆にロスカの損失に負けてしまいます。

なので、日利3.5%なので、長いサイコロを振り続けたら勝てるゲームになります。逆に言えば、弱気で1.2%より低い確率、強気に行くとしたら、日利の3.5%より低い確率に関しては特に気にしなくていいと考えています。

厳密にいえば、個人的に怖い日は避けると思いますし、人間は統計通りに動くのは難しく手動で損切りをしてしまったりすると思います。

基本ルール，複利はしない

当たり前ですが、複利はしません。かなり爆益型、かつ、ロスカも少ないです。だからこそ、きちんと資金管理のために欲をかきすぎないでください。

ロット基準

100万円で運用した場合には、

20時から2時までのロット　0.14ロット
2時から10時までのロット　0.12ロット
10時から20時までのロット 0.03ロット

1日平均14時間かけて丁寧にロットの検証を行ってきました。まだ最適解ではないかもしれませんが、爆益とリスクのバランスの最適解を目指しました。

アメリカ時間中盤から攻めはじめて、日本時間もある程度のリスクで、ロンドンからアメリカ開場を守備に徹しながら、ボラティリティがある分、小ロットでも稼ぐバランスの良い構成です。

時間に関しましてはこちらのnoteで検証に至る過程を詳しく執筆しています。

アルクの新作EA

フル稼働はもちろん危険

こちらで24時間、3年間バックテストを行った場合には、67回の100万円の損切りが発生します。

これをルールに沿って減らしていきました。

稼働ルール1，月曜日19時以降稼働、金曜、朝6時以降停止

月曜、あさイチから稼働した場合の破綻　16回
金曜、サーバー時間2時以降の稼働した場合の破綻　16回

ちなみに、期間中の月曜日と金曜日142日。破綻確率22％
実は、一番の危険日は身近にあります。

稼働ルール2，年末年始とGW、月末月初は終日稼働停止

指標や月曜金曜ルールの重複を入れると13回、重複を除くと　6回
66日のうち13回も破綻しています。破綻確率19%
かなりの高頻度ですね。

稼働ルール3，パウエル関係の日は2時までに停止、かつ、翌日の19時まで稼働しない

パウエル当日稼働　5回
パウエル翌日稼働　8回
合計13回

期間中の100回。破綻確率13%
パウエルは指標の中でも一番の破壊力です。

稼働ルール4、休場明けは稼働させない

母数が少ないですが、休場明けの日は月曜と同様のボラティリティがありますし、今のところ、22回中、1回で破綻確率は4.5%
割の悪い確率なので、排除

稼働ルール5、前日ボラティリティ42ドル以上の場合は、停止

この稼働ルールがグランドとネクストステージでは明確に違います。
前日のボラティリティが破綻に繋がったケースでは、前日38.16ドル、前日42.14ドル、前日42.53ドルのケースが破綻に繋がりました。

ネクストステージで伝えたような25ドル幅以上でも耐久性はあります。

25ドル以上動いた日は289日
30ドル以上動いた日は175日
35ドル以上動いた日は113日
38ドル以上動いた日は85日
42ドル以上動いた日は47日

機会損失とロスカットのバランスは非常に難しいですが、上記の表で、1日稼働の利益を35000円、50000円、70000円でシミュレーションしてみました。フォワードテストをしていく中で一日あたりの収益がもう少し具体的な数字が出てきますが、今のところは、50000円以上の収益があると個人的に思っていますが、35000円でも前日42ドル幅を超えなければ利益は上回ります。

稼働ルール6，★★★指標の当日は、2時までに停止、かつ、当日19時からなら稼働OK

★★★当日の２時以降の破綻　5回

パウエル以外の★★★指標、年間80回、3年で240回

240回の中で5回で破綻確率2%

ほんの少し高くなりますね。

指標日当日のポジション開始時間

意外にも当日の早い時間から破綻につながる起点にもなり得る結果でして、日本時間12時にエントリーを止めるという場合でも5回でした。

ここのルールが非常に複雑で戦略としてどう動くかは自身に委ねられますが、ここは個人的にはメンタル面でも止めると思います。

★★★当日の１９時から２時まで稼働の破綻　１回
★★★翌日の２時（日本時間9時以降）以降の破綻　1回

指標り日発表2時間後あたりからポジションをもったとしても実際に破綻につながる確率は、

破綻確率0.41％　この破綻確率を受けいられるのであれば、基本的には、稼働した方がいいです。指標が続く日は、2時から19時までも案外変わらない結果でした。ここはメンタル面でのマネージメントが必要です。

★★★指標でもパウエル以外でも基本的には、15時から17時前後スタートなので、2時間後ではほとんど落ち着いている状態でした。

アメリカの★★★の稼働日が年間約123、パウエル関連が43日なので引くと、75日稼働が増えることになります。3年間で240日稼働が増えますので、指標とどう向き合うか考えどころです。

ロスカ1
2021/02/02(火) 5:00　急落　前日ボラティリティ 22.80ドル　
個人的にはなすすべなし

ロスカ2
2021/03/30(火) 14:26 
過去データを見ると、３月は中旬から末まで荒れる傾向にあります。そのリスクを考えて、３月の月末停止日は２９日以降の停止に広げてロスカ対策をします。

ロスカ3
2021/08/25(水) 17:26 前日からのダラダラ下げ　前日ボラティリティ　10.30ドル
特になすすべなし

ロスカ4
2022/01/19(水) 7:15　急騰　前日ボラティリティ　17.48ドル
前日、休場明けの動きが少ないかわりに当日33.75の急落
個人的にはなすすべなし

ロスカ5
2023/04/19(水) 8:45急落　前々日33.79ドル前日20.65ドル
荒れ相場ではあるが基本的には、確率に沿って稼働。

ロスカ6
2023/09/21(木) 14:16

当日はパウエルの日であったが、前日はノーマーク。その日のアメリカ時間に急騰後、急落し、ずるずると下がった。
個人的にはなすすべなし。