Next Triple

Next Stageの最適化をしました。

2021年1月4日から2023年10月13日までを検証期間としています。

あくまで数字を元に検証します。

1日の収益がバックテストを元にすると100万円あたりで29846円の期待値があります。ネクストステージを終日0.06ロットを8月、9月で危険日をとめてフォワードテストした結果でも、1日あたり24489円なので無理な数字ではないですね。

破綻確率2.9%以下であれば、基本的には稼働させたほうが得策です。

そちらを念頭にこちらを眺めてください。

※１パウエルとの重複があり、実際には、18回あります。
※２木曜日だけ要注意。そのままポジションを持ち越して、金曜にロスカットがありますので、木曜指標の場合には、発表直後から月曜の19時までストップしたほうが得策。

通常稼働日という概念が非常に難しいのですが、月曜を0.5で火曜日から木曜日まで稼働した日数の500日から月末月初、休場明け、前日42ドル幅、指標日を引くと実質で300日程度しかありません。

300日中4回も起きて、1.3%のロスカ率だと、なにもない日もそこそこ高いといえます。そういった意味ではきちんとリスクを取るところを取っていかないと逆にロスカの損失に負けてしまいます。

1日の利益が1.5％でロスカ率1.3％でほとんど利益がでないように感じるかもしれませんが、実際の稼働日は指標日なども含めてロスカが3年間で稼働日が500日からパウエル抜いた400日程度が稼働して、4回のロスカなので、1％程度ですね。

ネクストはロスカが少ない分、グランドより収益性も若干落ちます。

厳密にいえば、個人的に怖い日は避けると思いますし、人間は統計通りに動くのは難しく手動で損切りをしてしまったりすると思います。

基本ルール，複利はしない

当たり前ですが、複利はしません。かなり爆益型、かつ、ロスカも少ないです。だからこそ、きちんと資金管理のために欲をかきすぎないでください。

ロット基準

100万円で運用した場合には、

20時から2時までのロット　0.14ロット
2時から10時までのロット　0.12ロット
10時から20時までのロット 0.03ロット

グランドの経験があったので、グランドをベースに丁寧にロットの検証を行ってきました。まだ最適解ではないかもしれませんが、爆益とリスクのバランスの最適解を目指しました。

アメリカ時間中盤から攻めはじめて、日本時間もある程度のリスクで、ロンドンからアメリカ開場を守備に徹しながら、ボラティリティがある分、小ロットでも稼ぐバランスの良い構成です。

時間に関しましてはこちらのnoteで検証に至る過程を詳しく執筆しています。

アルクの新作EA

フル稼働はもちろん危険

こちらで24時間、3年間バックテストを行った場合には、36回の100万円の損切りが発生します。

これをルールに沿って減らしていきました。

稼働ルール1，月曜日19時以降稼働、金曜、朝6時以降停止

月曜、あさイチから稼働した場合の破綻　8回
金曜、サーバー時間2時以降の稼働した場合の破綻　10回

ちなみに、期間中の月曜日と金曜日142日。破綻確率10.6％
実は、一番の危険日は身近にあります。

稼働ルール2，年末年始とGW、月末月初は終日稼働停止

指標との重複を含めると、2回、除くと1.5%
66日のうち2回破綻しています。破綻確率3%

稼働ルール3，パウエル関係の日は2時までに停止、かつ、翌日の19時まで稼働しない

パウエル当日稼働　5回
パウエル翌日稼働　5回
合計10回

期間中の100回。破綻確率10%
パウエルは指標の中でもあいかわらずの一番の破壊力です。

稼働ルール4、休場明けは稼働させない

母数が少ないですが、休場明けの日は月曜と同様のボラティリティがありますし、今のところ、22回中、2回で破綻確率は4.8%
割の悪い確率なので、排除

稼働ルール5、前日ボラティリティ42ドル以上の場合は、停止

この稼働ルールがグランドとネクストステージでは明確に違います。
前日のボラティリティが破綻に繋がったケースでは、前日38.16ドル、前日42.14ドル、前日37.75ドルのケースが破綻に繋がりました。

時間別に最適化をしていますので、通常のネクストよりもドル幅の耐久性があります。ロンドン時間にロット数を落としていることが安全性を高めている要因と考えられます。

25ドル以上動いた日は289日
30ドル以上動いた日は175日
35ドル以上動いた日は113日
38ドル以上動いた日は85日
42ドル以上動いた日は47日

機会損失とロスカットのバランスは非常に難しいですが、上記の表で、1日稼働の利益を20000円、25000円、35000円でシミュレーションしてみました。どのケースでも前日42ドル幅を超えなければ利益は上回ります。

稼働ルール6，★★★指標の当日は、2時までに停止、かつ、当日19時からなら稼働OK

★★★当日の２時以降の破綻　2回
★★★直後からの破綻　2回　※

※破綻要因としては、木曜の指標で積んで、そのまま金曜に突入しくことが多いので、木曜の指標だけは指標後に停めておいたほうがいいでしょう。

パウエル以外の★★★指標、年間80回、3年で240回

240回の中で2回で破綻確率0.8%

グランドと違って★★★指標でも動かしても問題結果となりました。
個人的には、怖いので、迷いどころではありますが、確率で考えていくとそういう結果となります。

★★★指標でもパウエル以外でも基本的には、15時から17時前後スタートなので、2時間後ではほとんど落ち着いている状態でした。

アメリカの★★★の稼働日が年間約123、パウエル関連が43日なので引くと、75日稼働が増えることになります。3年間で240日稼働が増えますので、指標とどう向き合うか考えどころです。

それ以外の要因でのロスカ一覧

2022/07/21(木)
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2023/09/28(木)
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