米中間選挙アノマリーがゴールドに対して有効なのか検証してみた
こんばんは。ゴールドロング中の jet です。
皆さん、中間選挙アノマリーってご存じですか？
簡単に説明すると米国中間選挙前から同年末、翌年末にかけて株価が高い確率で上昇するというアノマリーです。
トレード歴が浅いため、初めて中間選挙相場？を経験しているですが、後乗りで少し利益を上げることができました。(現段階では決算による影響の可能性あり)
本記事では中間選挙アノマリーのゴールドに対する影響についての検証結果を解説しています。
なお、表示されている価格は投げ銭用であり、中間選挙アノマリーの検証結果については全て無料で読むことができます。
投げ銭って奴を経験してみたかったんだ( ^)o(^ )
投げ銭してくれた方用に、今回の検証で使用した Google Colab のノートブックの共有リンクを添付しています。ご自由に使っちゃってください。
無駄に読ませてしまっても時間が勿体ないので結論を言うと、「あんま有効じゃねえわ。。」という結果でした。まあでも、楽しかったので記事にしてます。
※本検証の注意点について
検証にあたって、ゴールドの50年分くらいの日次価格データを探したのですが、見つけられませんでした。。(正確にはデータはあったがプログラムによるアクセスが禁止されていた)
色々探した結果、謎の間隔で取得されている1970年以降の各月の価格データを見つけたのでそれを使用しています。(取得元: gold.org)
そのため、中間選挙前日の価格ではなく、取得したデータの中で各年の中間選挙前日に最も近い日付の価格を使って計算しています。
同年末、翌年末の価格についても同様です。
ゴールドはボラティリティが大きく数日の差で結果が大きく異なるため、今回の検証はあまり信用せずに、面白実験番組を見る目でご覧ください。
ゴールドの 100 年分くらいの日次価格データを見つけた or 知っている人は Twitter でリプか DM お願いします！
データを見つけ次第、再度検証するつもりです。
米中間選挙アノマリーとは
検証結果の前に米中間選挙アノマリーについてもう少し詳しく説明(コピペ)します。
中間選挙前日から大統領選挙の前年にあたる翌年末までの平均上昇率（③÷①）は18.4％、勝率は100％という結果でした。大統領選挙の前年の平均上昇率（③÷②）も15.4％、勝率は95％と高くなりました。こうした高い上昇率や勝率は、中間選挙の結果を踏まえ、「大統領は再選に向けて積極的な政策を打ち出す」との期待が高まるためと考えられます。過去のアノマリーに基づけば、こうした政策期待の動きは中間選挙から始まる、と言えそうです。
私は結構アノマリーを信じている人間なんですが、中間選挙前日から翌年末にかけて過去20回 100 % 上昇しているという結果はかなり驚きました。
ただし、中間選挙前日から同年末にかけては下落していることもあり、今年もその可能性はあると思っています。なので押し目を待って長期目線で買いたいなーって思ってます。4年に一度のチャンス！握力を鍛えるぞ！
中間選挙日とゴールドのチャート
では、中間選挙アノマリーのゴールドへの影響を分析していきます！
まず、1970 年以降のゴールドのチャートに中間選挙・同年末・翌年末日のラインを引いてみよう！！
うーん、よく分らんけど中間選挙から翌年末にかけて上昇している回数が多そう。
対象範囲が広いため、同年末に関してはよく分かりません。
ちなみに、米国中間選挙は4年ごとに「選挙の日」である11月第1火曜日に実施され、当日が11月1日になる場合は11月8日に実施されます。(Wiki から引用)
中間選挙 ~ 同年末の騰落値幅・騰落率
次に騰落値幅、騰落率を計算してみました。
騰落値幅
直近 5 回連続上昇している！
下落した年もそこまで落ちていなさそう？いや、これは単純な値幅なのでなんとも言えませんね。騰落率を見てみましょう。
騰落率(%)
値幅だけでなく割合で見るのは大事ですね。余り旨味がなさそうに見えてきました。とはいえ、直近 5 回が連続で上昇しているのは気になりますね。
note にテーブル作成機能が無いため Colab のスクショです。
見づらくてすみません。
中間選挙 ~ 翌年末の騰落値幅・騰落率
騰落値幅
お、こっちは 2014 年度が下落している。
騰落率(%)
1974 年えぐい！！2倍(+100%)になっている!!
下落に比べて上昇率が大きいですね。1974 年のせいで歪んでそうですが。
ちなみに、1974 年の大暴騰の原因を調べたところ、1971年の金本位制度崩壊が起点になっているようです。シランカッター
てことは、中間選挙アノマリーは関係無いっすね。
同年末 ~ 翌年末の騰落値幅・騰落率
騰落値幅
中間選挙 ~ 翌年末と 1 ヶ月しか差がないため似たような見た目ですね。
騰落率(%)
下落時平均が高い！中間選挙 ~ 翌年末に比べ倍近いですね。やっぱり今からロングが正義か～？(ポジトーク)
ゴールドと株の結果比較 & まとめ
ゴールドと株の結果を表にまとめました。
中間選挙アノマリーはゴールドに対して影響しているとは言えなさそうですね。。
勝率は 50 % を超えていますが試行回数が13回と少ない中で良い結果とは言えません。米株の勝率 100 % は改めて凄いなと感じました。
注意事項で話した通り、正確な日時の価格で計算できていないため、あくまで参考程度にお考え下さい。
おわりに
ここまで読んでいただきありがとうございます！
残念ながら中間選挙アノマリーはゴールドに対して有効ではなさそうという結果に終わりました。
「米大統領が米株に対して良い政策を打ち出すかも」という期待から米国の株価が上昇していると考えると、ゴールドには関係が無い事も納得です。
最近は米株の上げに置いて行かれている BTC ですが、共に来年末まで上昇してくれると嬉しいですね。(突然のビットコイナー)
BTC は歴史が浅く対象のデータが少ないためゴールドを検証しましたが、BTC も一応検証してみようかな・・？
冒頭に書いたようにここから先に本記事の検証に使用した Google Colab ノートブックの共有リンクを添付しています。
コード内容に興味ある方や、実際に動かして確認したい方、記事に出てきたチャートをインタラクティブに操作して確認したい方は是非購入してみてね！
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