【米国株OP】LEAPSロング・コール(XLF)エントリー
みなさん、こんにちは!いつも、こちらのnoteをご覧いただきましてありがとうございます。
少し前になりますが、新たな玉をエントリーしましたので、ご報告させていただきます。
1)建玉概要
今回エントリーした銘柄は、米国の11種類あるセクターの中から金融セクターETF(XLF)という銘柄です。
今回は満期が約1年後の12/19のLEAPSコールを買いました。権利行使価格は36ドルでプレミアムは3ドルでした。
銘柄:XLF(金融セクター)
取引内容:LEAPSコール買い
OPEN:2022年1月25日
権利行使価格:36ドル
満期日:2023年12月19日
プレミアム:3.0ドル
2)エントリー根拠
XLFをエントリーした時のチャートは下記のような感じでした。週足が直近高値に迫る展開でした。
エントリー時の株価は約29.5ドルであり、IV30の値は18.4%、IV % Rankは1.6%とかなりボラティリティが低い状況となっておりました。
今回はボラが低いこともありましたので、ややOTMの36ドルの権利行使価格を選択しました。
株価は高値圏ではありましたが、プレミアム3ドルくらいであれば、限定リスクとしてはお手頃の価格なのではと考えました。
3)今後の建玉方針
LEAPSロング・コールになりますので、デルタがプラスになりますので、上昇を狙っていくポジションです。今後の方針としては下記のとおり考えております。
方針①:LEAPSダイアゴナル・スプレッド
満期まで時間もあることから、期近のコール売りを入れて、LEAPSダイアゴナルを組みながら、コール売りのプレミアムを獲得していきたい。可能であれば、3ドルのプレミアムを回収して、コストゼロで利益を狙えると最高ですね!
方針②:ブルコール・スプレッド
LEAPSダイアゴナル・スプレッドを行いつつ、株価が上昇していくようであれば、満期日が同じ日のコールを売って、フリートレードも狙っていきたいですね。
4)まとめ
今回は、XLFのLEAPSロング・コールのエントリーについて紹介させていただきました。これまでLEAPSロング・コールは行ってきたのですが、あまりIVを確認せずにエントリーして失敗しておりました。
今回は、IV % Rankも底値圏であるので、本当に「安いボラは買いか?」を検証していければと思います。
本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます!
ありがとうございました!