米国OP建玉（2023年2月24日）
今週の米国市場は重要指数の発表により大きく下落する展開となりました。金曜日に発表されてPCEが予想を大きく上振れして、インフレ懸念より米国債10年金利が大きく上昇する展開となりました。
今月、完全にデルタプラスに振っているので厳しい展開となりました。それでは今週のご報告です！
①Pfizer（PFE）
PFEの下落が止まりませんね。どちらかというとS&P500と負の相関がある値動きでしたが、最近は連動してますね…
カバード・コール
55Cがかなり減価してきました。ローリングダウンも検討するころかな。
保有建玉（+107,938円）
55C@0.80（-1枚）⇒ 0.49 ※2024/1/19満期
現物株@35.00（100株）⇒ 41.75
キャッシュ・セキュアード・プット（LEAPSプット売り）
こちらは放置。
保有建玉（▲4,892円）
35P@1.20（-1枚）⇒ 1.40 ※2024/1/19満期
②S&P500 ETF（SPY）
LEAPSダイアゴナル・スプレッド
SPYは大きく下落する展開がありましたので、454C（4/21満期）を445C（5/19満期）へローリングダウン＆アウトさせました。
SPYが上昇するタイミングで、400Cはブルコール・スプレッドに組み替えようと思ってますが、ちょっと下落でタイミングが💦って感じです。これ以上下げて欲しくないですね…
決済建玉（+10,591円）
454C@1.05（-1枚）⇒ 0.16（+10,591円）
保有建玉（▲67,364円）
445C@1.25（-1枚）⇒ 0.86 ※5/19満期
400C@76.00（1枚）⇒ 67.81 ※2025/12/19満期
プット売り
SPYの下落により、370P（3/24満期）の証拠金（約70万円）が上がってきたのでロスカットして、新たに335P（5/19満期）を売りました。これで、証拠金が30万円ほど下げることができました。
決済建玉（▲17,309円）
370P@1.60（-1枚）⇒ 2.73（▲17,309円）
保有建玉（+671円）
335P@2.20（-1枚）⇒ 2.04 ※5/19満期
③金融セクターETF（XLF）
LEAPSロング・コール
XLFも大きく下落して、プレミアムが±0まで戻ってきました。こちらは、プレミアムが小さいこともあるので、しばらく放置しておきます。
保有建玉（+470）
36C@3.00（1枚）⇒ 3.00 ※12/29満期
④キャッシュ・セキュアード・プット（CSP）
米国市場の下落で、CSPの銘柄も大きく下落する展開となりました。ちょっと証拠金が気になったので、利益が出ていたダウケミカル（DOW）を利確。
あと、ネガティブサプライズだったのがインテル（INTC）です。配当利回り5％を超えていたのですが、減配するとの報道があり暴落。配当利回りも1.95％となりました。現在、ITMなので減配前は権利行使されても良いかと思っておりましたが、どこかでロスカットしないといけないかな…利確できればいいのですが。
あと、PCEの数値悪化で米国債10年金利が上昇となり、TLTの株価がITMとなっております。102Pの損益分岐点は101ドルあたりです。満期まで1か月切っているので、どこかのタイミングで逃げれると良いのですが。
決済建玉（＋7,662円）
DOW 47.5P@1.65（-1枚）⇒ 0.95（＋7,662円）
保有建玉（▲34,826円）
TLT 102P@1.04（-1枚）⇒ 2.42 ※3/17満期
INTC 26P@1.15（-1枚）⇒ 1.71 ※4/21満期
IBM 120P@2.65（-1枚）⇒ 2.73 ※6/16満期
VZ 36P@1.44（-1枚）⇒ 1.31 ※7/21満期
今週の収益
今週の結果は下記とおりとなりました！
今週はSPYでのロスカットなどもありましたが、なんとか、確定収益はプラスで終えられました。ただ、S&P500の下落で、デルタを大きくプラスに振っているため、大きく資産を減らす展開となりました。
SPYの証拠金がかなりOTMのオプションでも高いので、この下落で仕掛けができなかったのは反省ですね💦
ちょっと、今後はSPYの取引に集中したいと思いますので、どこかのタイミングでCSP銘柄は決済していきたいと思います。（プラスで逃げられると良いのですが）
まだまだ米国市場は復活するような感じではありませんね。今年1年も厳しい展開となることも想定しておかないと💦
本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！
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