12月の振り返りと今やってる手法について

1.はじめに

こんばんは。ストッポです！

なんとか今月も株の収支プラスで終えられたので，今月の振り返りと，今やってる手法について簡単に説明しようかなと思って書いてます。

一応、途中までは無料で見られるようにしてます。

手法については、僕の利益の源泉になるので、すべては教えられませんが、本質的なところを書いていくつもりです。これを読んで、気づいて儲かるようになる人が出てくればいいな、と思って書いてます。

※有料noteになります。投資は不確定要素が多いため，私のnoteを購入しても必ず儲かるわけではなく，損する場合もあるということを理解した上でご購入ください。また、投資助言業にあたる可能性があるため個別銘柄の推奨や投資判断については書いていません。ダイレクトメッセージでの質問も全てには答えられないのでご了承ください。私のnoteで損した場合も、私は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

2.今月前半

前半は海運株のポジ多めでした。
フロンテオとか霞ヶ関キャピタルも保有してましたが、なかなか上がらず苦しい展開となりました。

途中大きく増やた後に大きく減らして振り出しに戻ったりしたので、もう一度手法を見直しました。

過去に読んだ論文などを見返したり、本を読んだりして新しい手法の構築に努めました。

3.今月中盤

論文や本などで学んだ、過去において有効であったファクターなどを組み合わせて、バックテストをひたすらしてました。
近年の日本株においても有効な手法でなければ、未来においても有効である可能性は低くなってしまいます。

過去に有効だった手法であることが、実際に投資をする際には大前提となります。

バックテストは、下記の記事のツールを用いて行いました。とても便利です。

ファンダの指標を用いたバックテストができますので、これを利用しない手はありませんでした。

それで、いくつかのファクターを組み合わせて、過去において異常なリターンを生み出すシンプルな手法を編み出して、実際に自分のポートフォリオに適応していきました。

これまでにやっていた手法も、過去の論文で発表されたバックテスト結果を参考に作っているので、実際に日本株においても有効でしたが、実際にはもっと有効な手法があることに気づいた感じです。

ここで、ポジションをだいぶ入れ替えました。

4.今月終盤

入れ替えたポジションをひたすらホールドしつつ、信用買いも交えて、上がって余力ができれば買い増したり、再度スクリーニングしてひっかかってきた銘柄をひたすら買うのを繰り返していました。

ポジションを入れ替えてからの成績は、私のtwitterのカビュウのグラフを見ていただければわかりますが、指数に対してかなり安定したパフォーマンスとなっております。

今後もこれが続くことを祈りつつ、現在の手法をしばらく続けてみたいと思います。まぁ根本的に見てる指標は大きくは変わっていないのですが……

5.現在の手法について

ここから有料にします。今の手法について本質的なところに触れていきたいと思います。

ちなみに、今使ってる手法をそのまま書いているわけではないです。わかる人にわかればいいなと思って、ヒントだけ書いてますので、自分で探してみてください。そこは私の利益の源泉ですので、ご了承ください…。