【カフェモカ式☕完全デジタル投資戦略】NASDAQのCFDトレード戦略
カフェモカです☕
先に投稿した👇の記事で、カフェモカ式投資戦略の概要をご説明させていただきましたが、今回はその１つである、NASDAQのCFDトレード戦略について説明します☕
戦略の概要
戦略はとてもシンプルで、ミネルヴィニのトレンドテンプレートの条件を流用し、NASDAQ指数の日足でフラグが立ったらNAS100先物を買い、フラグが消えたら売るだけです☕
NASDAQとNAS100先物はほとんど連動しているので、データが安定して取得できるNASDAQを指標にしています👇☕
それで👇のグラフに示す通り、指数並ないし指数より若干控えめのパフォーマンスが得られます☕
（※過去ツイートではショートも織り交ぜていますが、ドローダウンを抑える＆リスクリワードの観点からロングのみにしました☕）
この戦略を聞いて、
「いや、NASDAQ（orレバナス）のバイアンドホールドでよくない？」
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そこにこの戦略のミソがあります☕
この図を見ていただければ分かりますが、この戦略では実際の指数に比べドローダウン（ピークからの下げ幅）が小さく抑えられています☕
バイアンドホールドは最終的にどこで利確をするか（＝出口戦略）が常に悩みの種であり、出口直前で大暴落が発生した場合、いままでの長年積み上げた利益を吹き飛ばすリスクがあります、レバナスは更なりです☕
出金直前で、-20%とかレバナスなら-60%とかなったら最悪ですよね・・・☕
この戦略であれば、上昇時の利益をキープしつつレバレッジの恩恵を得ることができるため、出口戦略に悩む必要がなく、リタイア世代になってもNASDAQやレバレッジのようなハイリスクハイリターン指数に投資を継続でき、資産を増やしていくことができます☕
私はCFDでレバレッジを3倍に調整して投資する方針にしています☕
レバナスではなくCFDなのは手数料が無料でかつ24時間売買可能だからです☕
ちなみにこの投資手法になってからまだ買いシグナルは出ていませんが、前回のシグナルを見ると、2020/4/24の終値で買い、2022/1/13の終値で売りで利益は+73%×3＝219%になっています☕
具体的な売買ルール
ではここから具体的な売買ルールを説明します☕
先に申し上げた通り、シグナル判断はミネルヴィニのトレンドテンプレート条件を流用しています☕
ミネルヴィニのトレンドテンプレートの条件は👇のとおり８つあり、そのうちレラティブストレングス条件以外の7つを使用して判定します☕
１．現在の株価が150日と200日の移動平均線を上回っている。
２．150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
３．200日移動平均線は少なくとも1か月、上昇トレンドにある。
４．50日移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
５．現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
６．現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30％高い。
７．現在の株価は52週高値から少なくとも25％以内にある。
８．レラティブストレングスのランキングが70以上。
この7つの条件のうち、５つ以上に当てはまったタイミングで買い、4つ以下になったタイミングで売るというのがこの戦略です☕
たったこれだけです☕
本当にたったこれだけで、ドローダウンを抑えつつ指数並みのパフォーマンスを得られ、レバレッジ投資をリスクを抑えて行うことができます☕
ちなみに、トレンドテンプレート条件全てに当てはまったタイミングで買い、1つでも外れたら売りとすると上昇相場にかなり乗り遅れるので、私が検証した限りでは7つ中5つを閾値にするのがよりパフォーマンスが良かったです☕
この戦略はほかの指数でも適用可能で、仮にGOLDに当てはめた場合の結果が👇です☕
どの指数に当てはめても、ドローダウンを抑えつつ指数並みないし少し控えめの結果が得られるので、レバレッジ投資に最適です☕
この戦略のリスク
この戦略のリスクとしては、NASDAQと長期の成績とほぼ連動していることから、NASDAQが不調の時は利が伸びないというところです☕
要は指数なりの成績になるので、NASDAQが長期的に今後も強いというのが前提条件になります☕
同戦略をFXI（iShares China Large-Cap ETF）に適用した場合の結果は👇になりますが、上昇時はいいですが横ばい期間が長いとダラダラと成績が落ちていることが分かります☕
NASDAQの場合でも、ドットコムバブル～リーマンまでの期間は資産は伸びていません☕
ただこのリスクは、どのような形でNASDAQに投資していても避けられないものだと思いますので、この戦略に関わらず皆さん承知のことかと思っています☕
ヘッジとして、GOLDのCFDも同様の戦略に組み込むことも検討しています☕
また戦略その2の個別株への投資を継続することもヘッジになっていると思います☕
また、ドローダウンを抑えられているといっても、過去検証で最大-5%ほどの下落は発生します☕
その場合、-5%×レバレッジ倍率の下落幅を受け入れる必要があるので、レバレッジ3倍なら-15%、10倍なら-50%です☕
ここのレバレッジ倍率は各々のリスク許容度に合わせて設定されればよいかと思います☕
ただレバレッジ1倍であれば、指数のバイアンドホールドの方がパフォーマンスは良いので、最低でも2倍はかけた方がこの戦略のメリットを享受できるかと思います☕
2023/6/5追記👇
・価格調整金の考慮が抜けていたため、売り基準を再検討
・SMA150最大法線以下で売却の方針に変更
追記ここまで
今回は以上です☕
次回は、戦略その２の個別株の完全デジタル投資戦略について説明します☕
ではまた☕
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