仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$33:機械学習に向けた端緒～

短期BOTは引き続きパラメーター調整中。その間、下落のタイミングを利用して裁量判断でポートフォリオのリバランスを行いました。

リバランス自体は定期的におこなっていて、2月の大きな下落の時点でも行いました。同じ裁量判断でも前回と今回のリバランスの大きな違いは、Pythonのプログラムを使った金融分析の結果を経てリバランスを行ったことです。

金融分析を行ったうえで、あらためて2月のリバランス内容を見直してみたところ、タイミングと方針に大きなズレはなかったのですが、銘柄選択の種類とリバランスの量に関してはいまいちな感じでした。

つまり、2月の時点ではリバランスでは、

・お気にいりの特定の銘柄については選択に入っていたが、リスク分析が甘く組入の量が少なかった。

これでは定性判断の一部がたまたま当たっていた、ということに過ぎません。

Pythonを使った金融分析の結果、今回得られた2月時点の反省としては、

・銘柄選択に定量化されたデータが少なかったので、選択から漏れた銘柄の中には保有中の銘柄よりも上昇したものがあった。

ということが浮かび上がってきました。

今回のリバランスでは、この点に網をかけてリバランスを行うことができました。

それでも銘柄選択と量に関しては、裁量判断ということになります。

その意味では、今回のリバランス内容は、BTCの下落の機会を捉えて2月の時点の修正をしたということに過ぎません。

将来的に上がるという期待の裏付けは何か？といわれれば、単なる個人的な信念体系に過ぎないような気がしなくもないですが、あえて規定するならば、仮想通貨に求めるリスク性向とボラティリティーが、個人的に求めるポートフォリオの構成配分にFitしている、ということになるかと思います。

（難しく書いてますが、イメージは未公開株投資に近いですかね。）

個別の銘柄選択については、このリスク性向に＋して、それぞれの銘柄が提供する機能や役割、技術（それらが作り出すであろう未来）に関心があるもの、ということになります。

現在のところは、このボラティリティーと銘柄の将来性をベースに、リバランスの銘柄選択を裁量判断でおこなっているわけですが、将来の価格に対しては当然のことながら、Unknownです。

リバランスをするには売買理由があるわけなので、機械学習の端緒としては、このなんとなくの裁量判断の売買理由に、機械学習から得た結果を加味するところからスタートできたら良いかな？と思いました。

例えば、3ヶ月後はAよりもBのほうが高くなる可能性がある（ない）、というデータをフィードバックしてくれるようなものがあれば面白いのですが…。

そういったものがあれば、視野狭窄が少なくなるので銘柄選択の見落としも少なくなり、お気に入り銘柄以外にも関心が広がる可能性があるのではないかと思います。

データの一つは時価総額（＝Fiat流入量）ということになるのかもしれませんね。収益の裏付けのない仮想通貨に時価総額は意味がないというのが持論ですが、価格自体が意味を持つのでFiat流入価値を図るうえでは、どのようなファクターで時価総額が上がるのか（下がるのか）は重要な視点のような気がします。

ただ、仮想通貨は収益の裏付けがないのでその点はパラメーター化するのが難しいことも事実です。

もしかしたら、収益性の裏付けがある株価のほうがまだ着手は容易かもしれませんね。