記事一覧
「MAXPAIN理論」の解説：ＳＱの着地点を当てるのではなく現在の価格との乖離をチェックすることが役に立つ
ニール・ピアソン氏が考案した理論。まだまだ検証が不足しているため絶対の信頼はおけないが、参考にしたい話です。
MAXPAINとは、満期を迎えたときにoptionの「買い玉」に支払われる金額が最小になる価格のことマーケットメイカーや売り方としては、できる限り買い手の利益を最小にしたがるはずだ、ということを前提で、option満期日にはMAXPAIN付近に原資産価格を調整するのではないか、と推測しま
先物トレードに最低限必要なスキルセットについて（買いが強い日編）
4月20日の午前中の値動きをリアルタイムでメモしながら、先物トレードの基本中の基本を解説していきます。
株と違って先物は「トレードスキル」が必須です。個別株であれば「強い株を買っていればトレードが下手くそでも儲かる」ということは多々あるというか、むしろ良い株を探す方に力を入れた方がいいですが、先物はひたすら「トレードスキル」が命です。 ファンダメンタル分析やテクニカルだけで勝てる人はほとんどいま
3月限のトレードの振り返りというか反省
3月限のＳＱを通過しました。結果として3月限はそこそこプラスでしたが、非常に不満が残る成績でした。
◆待ちに待った下落が取れなかった！多くの人が、12月26日を底とした強い上げについては3月SQ前後がピークで4月からは下げという認識だったと思います。
私もそれは同じであり、幸いにして21500あたりまでは細々と上げについていくことが出来ましたし、21800まで売りポジションをとって担がれること
オプション分析入門（3/3) オプションのポジションから大まかな方向性を確認する
「毎週のシナリオ」のほうでは、オプションだけでなく先物のポジションまで合わせて方向性を見ていますが、肝心の入門レベルの解説記事はよく考えたら今のところ「クロスとは何か」「クロスを探すにはどこを見ればよいか」までしか説明してませんでした……。
というわけで大雑把にオプション建て玉の累計から方向性を考える方法について書いてみたいと思います。
◆話を始める前に一番伝わってほしいことを先に書いておきま
[質問回答]集計作業の手順について（先物編）
※このnoteは「質問回答」なので興味のある方だけお読みください。バラバラではありますが今までに投稿したnoteに手順については一通り書いてきましたので、今までのnoteをすべて読まれている方は、今回のnoteを読まなくても自分で組み合わせていただければ集計作業は可能です。
すべてのnoteを読まれていない方もいらっしゃると思いますし「今までのnoteは読んだけど実際に作業するために整理してほし
[質問回答]「オプション分析の勉強のためにどういう本やサイトを読めばいい？」
一番最初にDMに質問いただいていたのですが、回答が遅くなりました。すみません。→ご質問者様
いい加減お待たせするわけにはいかないので、途中ですが公開して、追記を行っていく形にします。
……と言っても、ぶっちゃけると数はほりません。以前からオプションとかの勉強はちょくちょくやっていましたが、メインはあくまでも東京みっくSさんの過去ログを見て、わからないところはJPXのサイトを手当たり次第に探して
SQが通過した後にやることのメモ
今回の話は今まで投稿してきたnoteの簡単な振り返りと、次の話へのつなぎとしての軽い読み物です。気軽に「ふーん」くらいの気持ちで読み流してもらえればと思います。
入門編その１では、各社のポジションの見方や、市場全体の建て玉枚数を把握する方法を説明しました。
入門編その２では、「クロス」を自分で見つける方法を説明しました。
入門編最後のその３ではとにかく大まかでもいいので方向性を見極めることが目的
オプションウォッチ入門（2/3) クロスをどうやって発見するかについて
多分皆さんがその１を読まれた時「なんか面倒くさそうだな」とか「ごちゃごちゃ言わずにクロスを自分で発見する方法教えろ」って思われたんじゃないかなと思います。
実は、クロスを見つけるだけならすごく簡単です。実例をもとに説明したいなと思っていたのですが、今日は非常に分かり易い動きがあったのでそれをもとに説明します。明日以降の動きを考える上で参考にしていただければと思います。
◆クロスの簡単な探し方1
大口のクロス取引がノックインする原理の基本編
クロス取引とはヘッジファンドが大量の注文を一気に執行するためによく使う手法で、引き受け手側は証券会社の自己勘定部門です。両社の合意した値段でヘッジファンドの買い注文と証券会社の売り注文を同数つけ合わせるのでクロス取引と言われます。
大口のクロス取引には３つほどパターンがありますが、
①シンプルなのは相対で１つの価格帯についてだけクロス取引するパターンです。
②実際は単体で完結するシンプルなケー
会社別に売り越し・買い越しをチェックする方法
このグラフどこで見るのという質問をいただいたので一応書いておきます。
このグラフは買い越しランキングチャートというところから見れます。
都度ツイートで紹介しようと思いますが、その他便利だなと思ってるページをついでに紹介します。
（１）先物手口累積データ（これ本当にありがたいです）
traders webだとその日のnet取引分しかわからないです。こちらはちゃんと「累積」を表示してくれている
オプションのデルタ・ガンマ・セータ・ベガについて
1月3日か4日にオプションウォッチの続き書くつもりですが、
その前に以前まとめたまとめをよかったらご覧ください。オプションの画面に出てくるデルタ・ガンマ・セータ・ベガの定義確認です。
先に言っておくと、これらは自分でオプション取引をする人のための知識であり、単にオプションウォッチをするだけなら必要ではありません。
ですが知っていたほうが、後で取り上げるアムロのポジションなどを見る時に
「そ
先物・オプションウォッチおまけ編 「アムロ」の癖について
勘違いしている人はいないと思いますが、アムロという巨人がいて自己勘定で取引をしているわけではなく、アムロ経由でヨーロッパの投資家が取引をしているわけですが、それ故にまるで一つの意志のように「癖」が出ます。
アムロは最大の図体をもつだけあって、癖がわかりやすい時が結構あります。アムロの特徴はこれです。図体が大きいからこういう「溜め」のようなポジション組成が事前に必要ってことですね。
実際に、いざ
オプションウォッチ入門（1/3) 一番基本的な事柄について
東京みっくＳさん https://twitter.com/MIX0079
の影響で、最近オプションの動きを気にする人が増えてきました。
ただ、せっかく貴重な情報を提供されている東京みっくＳさんが、初歩的な質問ばっかりでうんざりされているらしくそれが原因でツイッターやめてしまったり鍵垢にこもられちゃったりすると私、少し悲しいです。
ということで。
実際にオプションやってる人からしたら誰でも知っ