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#アルゴリズムトレード

アルファ探求「平均回帰」編

アルファ探求「平均回帰」編

こんにちは。Hohetoです。
今日は、高頻度取引における短期価格予測についてのお話です。

逆選択リスクと短期価格予測マーケット・メイクのような高頻度取引において、「逆選択リスク」という概念が存在します。

マーケット・メイクは、板に指値注文を置きますが、買いの指値注文を置くという行為は、「価格がその水準まで下がってきて約定することを期待(予測)し、かつ、その後、価格が同水準以上に高くなることを

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暗号通貨市場におけるHFTまとめ

暗号通貨市場におけるHFTまとめ

こんにちは。Hohetoです。

今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。

はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。

そもそもHFT(というよりもアルゴリズム取引全般)はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入

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マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点

マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点

今回のnoteでは、bitFlyerでHFTボットを稼働する際の注意点の一つとして、ポジション取得APIの遅延や誤差による損失可能性についてまとめます。

今回の記事の主な対象は、HFTの中でもAsk、Bidの両側に指値を出す「マーケット・メイカー型」のボットです。

マーケット・メイカー型ボットのあらまし一言でHFTと言っても、様々な戦略が存在します。その中でも「マーケット・メイキング戦略」によ

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