異常検知アルゴリズムを実装

ChangeFinderアルゴリズムを実装しました。
GitHubにはすでに公開されていますが、自分でも実装してみたかったので取り組みました。

このアルゴリズムを実装したら閾値を決めるだけで変化点検知ができます。

ソースコードは以下のcolabにあります。

Google Colaboratory

Gistにも
https://gist.github.com/Ooshita/a9d46f846de73c859668c02906836000

参考書籍

詳しいアルゴリズムは以下の本を参考にしました。

時系列解析: 自己回帰型モデル・状態空間モデル・異常検知 (Advanced Python)

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